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随机因素下基于傅里叶变换技术的期权定价研究

定价：￥98.00

作者：张素梅

出版时间：2023-06

出版社：科学出版社

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基本信息评价

出版社：科学出版社
ISBN：9787030731630
版次：31
开本：B5
出版时间：2023-06

内容简介

期权作为一种金融衍生品，能够有效规避系统性风险，对金融风险管理与防范具有重要影响。期权定价问题已成为应用数学和金融数学交叉领域中的一个热点研究方向。本书从傅里叶变换的角度，对多种随机因素影响下期权定价的数值方法进行研究。通过分析影响金融市场的主要随机因素，建立一系列随机模型。基于随机模型，针对市场上流行的欧式期权定价、美式期权定价、远期开始期权定价等问题提出傅里叶空间时步、均值回复傅里叶空间时步、快速傅里叶变换、傅里叶余弦级数展式、卷积方法等高效定价算法。基于欧式期权定价结果、市场实际交易数据和优化算法，对所提随机模型进行校正，并对模型拟合市场的效果进行实证分析。