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期权定价模型与方法研究——基于中国权证与期权市场的实证 / 经济预测科学丛书

￥98.00定价

作者：吴鑫育，汪寿阳

出版时间：2020-10

出版社：科学出版社

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基本信息评价

出版社：科学出版社
ISBN：9787030622136
版次：31
图书编号：336246
装帧：平装胶订
开本：B5
出版时间：2020-10
页数：196
中图分类编号：F830.95

内容简介

本书以期权定价为研究对象，以系统工程原理为方法论指导，结合随机分析、偏微分方程、金融时间序列分析、极大似然估计方法等理论和研究方法，从理论和实证两大方面对期权定价模型与方法进行了较为系统而深入的研究，深入浅出地介绍了基于Black-Scholes模型、不变方差弹性模型、随机贴现因子方法、广义自回归条件异方差扩散模型、时变风险厌恶随机波动率模型、最小二乘随机化拟蒙特卡罗方法等的期权定价，并结合我国权证、期权市场的实际数据进行了实证研究。