最优保险投资决策与风险控制
￥72.00定价
作者： 郭文旌 著
出版时间：2013-12-01
出版社：北京理工大学出版社
- 北京理工大学出版社
- 9787564085315
- 1
- 394183
- 平装
- 小16开
- 2013-12-01
- 216
- F840.4
作者简介
内容简介
保险投资就是指保险企业在组织经济补偿过程中，将积聚的保险基金的闲置部分，用于融资或投资，使资金增值的活动。近年来，随着各国对保险投资范畴的放开，保险投资的决策问题成为理论界研究的热点。
本书首先介绍了保险投资的相关知识，包括保险投资的概念、保险投资的原则、作用、对象、风险等，以及进行保险投资研究所用到的理论模型和近年来保险投资研究的相关成果。然后用方差、VaR、CaR、ES以及安全第一准则来测度保险公司的整体风险（主要考虑承保风险、投资风险），针对跳跃市场、有信用风险市场、不允许卖空市场等，建立收益-风险投资优化模型，通过求解模型得到了投资策略和投资有效边界的解析表达式，分析了承保因子（包括索赔强度、索赔额等）对投资决策和有效边界的影响。在本书中，我们提出了安全投资比例的概念及其确定方法，特别对企业年金这种特殊的保险基金的投资的实施作了细致的分析。本书的理论结果对于保险投资的实施具有一定的理论指导意义。
本书可作为应用数学、金融数学、金融工程、精算等相关领域的研究人员和工作人员的参考书。
本书首先介绍了保险投资的相关知识，包括保险投资的概念、保险投资的原则、作用、对象、风险等，以及进行保险投资研究所用到的理论模型和近年来保险投资研究的相关成果。然后用方差、VaR、CaR、ES以及安全第一准则来测度保险公司的整体风险（主要考虑承保风险、投资风险），针对跳跃市场、有信用风险市场、不允许卖空市场等，建立收益-风险投资优化模型，通过求解模型得到了投资策略和投资有效边界的解析表达式，分析了承保因子（包括索赔强度、索赔额等）对投资决策和有效边界的影响。在本书中，我们提出了安全投资比例的概念及其确定方法，特别对企业年金这种特殊的保险基金的投资的实施作了细致的分析。本书的理论结果对于保险投资的实施具有一定的理论指导意义。
本书可作为应用数学、金融数学、金融工程、精算等相关领域的研究人员和工作人员的参考书。
