金融衍生产品的数学模型 / 现代数学译丛20
￥178.00定价
作者： 张寄洲,边保军,徐承龙等译
出版时间：2023-01
出版社：科学出版社
- 科学出版社
- 9787030337054
- 31
- 370076
- 平装胶订
- B5
- 2023-01
- 508
- F803
内容简介
本书是一本关于利用金融工程方法对衍生产品建立模型的理论教科书，主要内容是关于大多数衍生证券都共同适用的联定价原理。仔细分析通常在公平和有固定收益市场交易的金融衍生产品所涉及的广泛内容，主要集中在定价、对冲及其风险管理等几个方面。从著名的Black-Scholes-Merton期权定价模型开始，读者通过本书可以看到关于最丰富的衍生产品定价模型和利率模型的新进展。书中重点介绍了求解不同类型衍生产品定价模型的解析技巧和数值方法。《BR》 第二版对第一版进行了大量的修订。在离散时间的框架内，通过对基本金融经济学原理的分析，使连续时间缺定价理论变得更生动。书中给出了大量的新型权益和有固定收益的衍生证券的闭式定价公式。在每章的后面通过习题的方式把许多最近的研究成果和方法呈现给读者。《BR》 郭宇权是香港科技大学的数学教授。他发表了80多篇学术论文，出版了几本专著，包括《应用复变函数论》。同时，他是学术杂志《经济动力学和控制》和《亚太金融市场》的副主编。
