- 中国人民大学出版社
- 9787300074276
- 271483
- 2006-07
内容简介
这是一本关于衍生产品的定价和市场的广泛而有深度的教科书。作者是这一领域中活跃的国际著名的金融学大师和研究者。本书涵盖了期货、期权和其他衍生产品的几乎所有重要的发展。本书不仅在概念和定价模型的严谨性上堪称权威，更具特色的是它强调各种衍生产品之间的内在联系和相互转化。书中还到处可见各种具体应用的例子和案例，用大量的图表启发读者的直觉。本书可作为高校本科生、研究生的教科书和经济管理人员的培训、参考用书，同时也适合于对金融衍生产品市场感兴趣的读者阅读。 本书特色 ◎强调各种衍生产品和工具之间的联系和相互转化。 ◎图表丰富，大量的应用案例，注重理论在市场中的运用。 ◎数学计算是按难易程度递进的。 ◎含有Excel电子表格和Visual Basic编码的计算，教会读者利用计算机这种现代化计算工具。
目录
第1章 衍生产品导论第1部分 保险、套保和简单策略 第2章 远期和期权导论 第3章 保险、衣领和其他策略 第4章 风险管理导论第2部分 远期、期货和互换 第5章 金融远期和期货 第6章 商品远期和期货 第7章 利率远期和期货 第8章 互换第3部分 期权 第9章 平价和其他期权关系 第10章 二项期权定价：Ⅰ 第11章 二项期权定价：Ⅱ 第12章 Black-Scholes公式 第13章 做市和delta套保 第14章 奇异期权：Ⅰ第4部分 金融工程和应用 第15章 金融工程和证券设计 第16章 公司应用 第17章 实期权第5部分 高级定价理论 第18章 对数正态分布 第19章 Monte Carlo估价 第20章 Brown运动和Ito引理 第21章 Black-Scholes方程 第22章 奇异期权Ⅱ 第23章 利率模型 第24章 风险评估第6部分 附录 附录A 希腊字母 附录B 连续复合 附录C Jensen不等式 附录D Visual Basic for Applications导论 附录E Excel中可利用的期权函数术语表参考文献译后记
