金融数学引论（影印版）
￥67.00定价
作者： R.J.Williams
出版时间：2017-01
出版社：高等教育出版社
- 高等教育出版社
- 9787040469127
- 1版
- 105641
- 46253695-4
- 精装
- 16开
- 2017-01
- 210
- 150
- 经济学
- 应用经济学
- F830
- 数学类
- 研究生及以上
作者简介
内容简介
自从三十多年前Black和Scholes的开创性工作出现以来，金融数学这个现代学科无论在理论还是实践方面都经历了巨大发展。本书旨在介绍部分理论，使得学生和研究人员了解后能够阅读更高级的教科书和研究文章。
本书一开始讨论了欧式和美式衍生产品在离散二叉树模型（即离散时间和离散状态）下套期保值和定价的基本思想的发展，然后介绍了一个一般的离散有限市场模型，并在此场合中证明了资产定价的一些基本定理。概率论中的诸如条件期望、滤波、（超）鞅、等价鞅测度、鞅表示等工具，在这个简单的离散框架下被首次用到，从而搭建了通向连续（时间和状态）场合的桥梁，后者需要布朗运动和随机分析的概念。连续场合中最简单的模型是著名的Black-Scholes模型，欧式和美式衍生产品的定价和套期保值因此有所发展。本书最后介绍了连续市场模型的一些基本定理，这个模型在多个方面推广了简单Black-Scholes模型。
