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信用风险模型与巴塞尔协议（工商管理经典译丛·信用管理系列）

￥29.00定价

作者：戴维特著

出版时间：2005-04

出版社：中国人民大学出版社

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基本信息评价

出版社：中国人民大学出版社
ISBN：9787300064000
图书编号：265744
出版时间：2005-04

作者简介

唐纳德·范·戴维特（Donald van Deventer）于1990年4月创立镰仓公司（KAMAKURA），现为该公司总裁。他一直为受橙县破产事件影响的县市担任金融顾问工作，涉及风险管理和收购兼并，并介入J·P摩根与韩国证券公司、马来西亚国家银行、国际电话金融公司以及其他著名金融机构之间有关衍生交易的争议。创立镰仓公司之前，他是雷曼兄弟(Lehman Brothers)（时名Shearson Lehman Hutton）投资银行部的高级副总裁。从1982年到1987年，他担任美国洛山矶第一州际银行的会计。他持有哈佛大学经济系与工商管理研究生院联合颁发的商业经济博士学位。　　2003年，他因在风险管理领域的卓越贡献而入选“风险名人堂”。　　今井贤志（Kenji Imai）主管镰仓公司软件部门，并参加与日本有关的金融顾问工作。他是镰仓管理委员会的成员，擅长日文和英文。　　在加入镰仓之前，今井贤志在三和银行的日比谷分行的外汇部门从事风险分析工作，随后被调入该行总部任职计划部门，负责利率和货币产品的风险管理。在麻省理工学院学习两年后，他回到三和银行供职于衍生产品小组，并构建利率期限结构模型，运用于期权定价和衍生产

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内容简介

巴塞尔资本协议强调金融机构评估信用风险的能力，在本书中，两位全球著名的风险管理专家评判信用风险的默顿模型和简约模型，并指出如何根据巴塞尔协议要求评价模型的表现。他们用同样的检验，评价巴塞尔协议在衡量金融机构安全性和稳健性方面的能力。　　近一、两年来，国际清算银行（BIS）重新要求全球主要金融机构使用复杂的信用风险模型。通用的模型一般基于1974年默顿(Merton)的风险债务模型，而最新对默顿风险债务模型的扩展由斯姆考-手岛-戴维特（Shimko-Tejima-Van Deventer）[1993]完成，扩展的模型可以将信用风险和利率风险进行联立分析。但是，银行家越发倾向于使用新一代的所谓"信用风险的简约模型"，因为这个模型既可以分析复杂的衍生工具，也可以跟踪分析信用调整后贷款的市场价值。　　本书共14章，主要内容包括：风险调整股东价值最大化的教训；信用模型技术的演进；宏观因素对违约风险的影响；内部评级与信用模型的检验方法；用历史违约数据检验信用模型；应用市场数据检验信用模型；信用模型的超样本检验；巴塞尔协议的检验意义与金融机构管理；运用默顿模型和简约模型衡量安全性、稳健性及资本配置；抵押对估价模型的影响；循

第1章　信用风险的管理目标　　信用风险在金融机构风险中的重要性　　信用风险管理的目标　　小结第2章　“亚洲金融危机”：风险调整股东价值最大化的教训　　JP摩根-SK证券公司事件的教训　　特定情景违约概率：普遍问题　　管理信用风险，创造股东价值　　市场风险、