管理金融风险（第三版）（金融学译丛）
￥58.00定价
作者： [美]查尔斯·W·史密斯
出版时间：2003年9月
出版社：中国人民大学出版社
- 中国人民大学出版社
- 9787300043883
- 265619
- 2003年9月
作者简介
内容简介
曾经依赖技术优势和营销技巧来进行有效竞争的企业，在过去20年遇到了一大堆新挑战。汇率、利率和商品价格的波动性——在很长一段时间中曾被认为对企业长期业绩的影响无足轻重——在今天的全球经济中已成为一个核心的战略要素。由于市场需要有效、可行的方法来控制金融价格风险(实际上是把风险转移给第三方)，于是出现了无数的远期、期货、互换、期权和混杂证券。在《管理金融风险——衍生产品、金融工程和价值最大化管理》中，风险管理者已经找到了他们需要的各种信息。由于这本重要和有影响力的著作，现在数以万计的金融专业人士已经理解并知道如何利用衍生产品，把这些威力巨大的工具用于降低风险和成本的项目。 与前两版相比，《管理金融风险——衍生产品、金融工程和价值最大化管理》第三版在内容上作了进一步完善。它仍涵盖了所有重要的衍生产品问题——从最基本的到最复杂的——同时把最新的信息和研究进展传递给需要它们的金融专业人士。在这个包罗万象的版本中，你可以找到创造性、有智慧、有效地使用衍生工具的答案： ●日益增强的金融风险对企业的影响，包括详细的历史案例，既有成功的也有失败的。 ●确立风险管理理念、实施风险管理项目以及准确评估其绩效的技术。 ●讨论
目录
第一章 风险管理产品的演变 1.1 世界的风险变得越来越大 1.2 金融价格风险增大对企业的影响 1.3 预测者的失败 1.4 市场的反应：管理金融价格风险的工具 1.5 金融产品中有多少是真正的创新 1.6 结语第2章 风险管理过程概览——对远期、期货、互换、期权和混杂证券的积木式理解 2.1 风险管理产品概览 2.2 远期合约 2.3 期货合约 2.4 互换合约 2.5 期权合约 2.6 金融积木箱第3章 引入风险管理产品的影响 3.1 风险管理对标的资产市场的影响 3.2 风险管理对标的资产市场的影响 3.3 金融衍生产品市场相互间的影响第4章 远期合约 4.1 远期合约的结构 4.2 远期定价结构 4.3 远期合约和违约 4.4 外汇远期 4.5 远期利率协议第5章 远期合约的应用 5.1 市场 5.2 交易场所 5.3 终端用户第6章 期货 6.1 期货合约 6.2 降低信用风险的制度性特征 6.3 提高流动性的制度特征 6.4 期货价格第7章 期货的应用 7.1 使用期货对风险敞口进行套期保值 7.2 期限的不匹配：基差风险 7.3 期限的不匹配：条式和滚动套期保值 7.4 资产的不匹配：交叉套期保值 7.5 调整保证金账户：追踪套期保值 7.6 管理期货套期保值第8章 互换第9章 互换产品的应用第10章 期权入门第11章 第一代期权第12章 期权的应用第13章 第二代期权第14章 设计“新”风险管理产品第15章 混杂证券第16章 交易商的视角第17章 衡量和管理违约风险第18章 衍生产品组合中的价格风险管理第19章 风险治理第20章 风险管理和非金融公司的价值第21章 衡量非金融企业的金融风险敞口第22章 实施风险管理方案第23章 银行和其他金融机构对风险管理产品的使用第24章 机构投资者对风险管理产品的使用参考文献索引译后记
