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信贷资产组合管理（工商管理经典译丛·财务与金融管理系列）

￥32.00定价

作者：查尔斯·史密森

出版时间：2006-08

出版社：中国人民大学出版社

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基本信息评价

出版社：中国人民大学出版社
ISBN：9787300075426
图书编号：265885
出版时间：2006-08

作者简介

查尔斯•史密森 Rutter Associates的执行董事。他的职业生涯贯穿众多领域，既在学术界和政府部门任过职，也在私营部门服务过。史密森最近任职于加拿大帝国商业银行（CIBC），负责CIBC金融产品学院的运作。他曾经担任过大通曼哈顿银行风险管理研究与教育部门以及美国大陆银行风险管理研究部门的总经理。史密森在专业学术期刊上发表了大量文章，是著名的金融产品“搭积木法”（Building Block Approach）的创始者。他出版了5本金融专著，其中包括《金融工程手册》（The Handbok of Financial Engineering）和《金融风险管理》(第3版)（Managing Financial Risk）。史密森是信用组合管理国际协会（IACPM）的积极推动者，并且在该组织担任执行理事。史密森也曾是全球衍生产品计划项目工作小组（Working Group for the Global Derivatives Project）的成员（这是由30个大工业国资助的一项计划）和国际交换与衍生产品协会（International Swaps and Derivatives Association）

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内容简介

市场竞争正在促使金融机构改变信贷资产组合的管理方式，二级贷款交易、信用衍生工具和贷款证券化的快速增长就是明证，更重要的是银行和其他金融机构正在抛弃传统的“发行和持有”信贷方法，认同投资者的“投资组合方法”。市场现实已经改变了信贷资产组合的管理方式。本书通过大量说明性图表、最新的行业研究和实践调查，以及最新工具和技术的介绍、本书将使你认识和把握这种变化，提升专业管理技能。（此段文字是本书的眼睛和宣传重点，作者买不买此书，这段文字至关重要。请以后做封面文字应简明扼要说明阐述本书的市场需求在哪里，切忌将原书的文字翻译后照搬到此，即使照搬也应该只保留对目标读者最有用的几句话。　　本书对信贷资产组合这一挑战性的课题提供了3个方面的可靠建议：（1）信贷资产组合管理过程；（2）信贷资产组合管理工具；（3）资本的分配与配置。其内容广泛覆盖了从管理者、财务经理和信用分析专家之间的关系，到投资组合管理者与衍生产品交易商之间的关系，以及财务与信用专业人士门必须理解的问题。　　本书首先对当前的信用革命进行了概述，阐述了资本的计量和管理是进行有效组合管理的关键。然后论述了现代资产组合理论（MPT）的原理如何应用到信用资产组合上来。你也

第1章信用革命——资本是关键　信用的功能正在改变　资本是关键　经济资本　监管资本　附录：IRB风险权重中的信贷资产组合模型第Ⅰ篇信贷资产组合管理过程　第2章现代投资组合理论及其组合建模过程的要素　　现代投资组合理论　　现代投资组合理论应用到信贷资产组合时所面临的挑战　　信贷资产的建模要素　第3章信贷资产组合管理的数据、要求和来源　　违约概率　　违约事件中的回收率和利用率　　违约相关性　第4章信贷资产组合模型　　结构模型　　显性因素模型　　精算模型　　信贷资产组合模型的分析比较　　信贷资产组合模型的实证比较　　金融机构正在使用哪些模型？　　附录穆迪－KMV Portfolio Manager的技术性讨论　　违约相关性　　便利估值　　组合价值分布的确定　　输出第Ⅱ篇信贷资产组合的管理工具　第5章贷款销售和交易　　一级银团贷款市场　　二级贷款市场　第6章信用衍生品　　信用衍生品的分类法　　信用衍生品市场　　使用信用衍生品管理信贷资产组合　　信用衍生品定价　第7章证券化　　CDO的组成　　“传统”CDO与“合成式”CDO的结构　　CDO的应用　　金融机构运用证券化的原因和程度　　监管处理第Ⅲ篇资本分配和配置　第8章资本分配和配置　　总经济资本的测度　　资本对业务单元的分配　　资本对交易的分配　　绩效测度——资本配置必要的先决条件　　资本配置的优化　附录：操作风险的计量　　过程方法　　因素方法　　精算方法　附录信贷资产组合管理中的统计学基础知识　　统计学基本知识　　统计学的应用　　重要的概率分布索引