金融计量学（第5版） / 匡时·金融学系列
￥56.00定价
作者： 邹平
出版时间：2021-07
出版社：上海财经大学出版社
“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材
- 上海财经大学出版社
- 9787564237950
- 5版
- 434060
- 62250862-0
- 16开
- 2021-07
- 金融学
- 本科
作者简介
内容简介
本书是本科金融专业核心课程教材，也是实验实践类教材，一方面力求把握和展现当代金融计量学的前沿成果，另一方面注重对学生定量分析能力和实证论文写作能力的培养。本书通过对Microfit和EViews两个软件的演示，借助于每章的案例和数据，借助于与教材配套的实验手册和软件操作手册，讲解实证分析的具体实施，同时能让学生感悟到两个软件的优势互补。本书主要供高等院校经济管理类专业的本科学生使用，也可作为相关专业硕士研究生的学习参考用书。教材难度适当，通过脚注给出大量经典文献和相关书目，为学生进一步学习提供引导。本书有配套教学课件和相关数据包。
目录
前，言，/，1
第一章金融计量学介绍，/，1
第一节，金融计量学的含义及建模步骤，/，1
第二节，金融计量学软件简介，/，7
本章小结，/，21
关键术语，/，21
思考题，/，22
练习题，/，22
第二章最小二乘法和线性回归模型，/，23
第一节，最小二乘法的基本属性，/，23
第二节，一元线性回归模型的统计检验，/，34
第三节，多变量线性回归模型的统计检验，/，40
第四节，预测，/，45
第五节，模型选择，/，49
附录，/，51
本章小结，/，56
关键术语，/，57
思考题，/，57
练习题，/，57
第三章异方差和自相关，/，59
第一节，异方差的介绍，/，59
第二节，异方差的检验，/，62
第三节，异方差的修正，/，68
第四节，金融实例分析，/，71
第五节，自相关的概念和产生原因，/，76
第六节，自相关的度量与后果，/，80
第七节，自相关的检验与修正，/，81
本章小结，/，91
关键术语，/，91
思考题，/，91
第四章多重共线性和虚拟变量的应用，/，93
第一节，多重共线性的概念和后果，/，93
第二节，多重共线性的检验，/，96
第三节，多重共线性的修正，/，98
第四节，金融数据的多重共线性处理
———对影响股票价格指数宏观经济因素的实证分析，/，101
第五节，虚拟变量模型，/，105
第六节，回归模型的结构稳定性检验———邹氏检验，/，110
第七节，回归模型的结构稳定性检验———虚拟变量法，/，114
第八节，实例———虚拟变量在金融数据处理中的作用，/，115
本章小结，/，118
关键术语，/，118
思考题，/，118
练习题，/，118
第五章时间序列数据的平稳性检验，/，121
第一节，随机过程和平稳性原理，/，121
第二节，平稳性检验的具体方法，/，123
第三节，协整的概念和检验，/，126
第四节，误差修正模型，/，136
第五节，因果检验，/，138
第六节，实例———金融数据的平稳性检验，/，140
本章小结，/，146
关键术语，/，146
思考题，/，147
练习题，/，147
第六章动态模型，/，148
第一节，ARDL模型的概念和构造，/，148
第二节，ARIMA模型的概念和构造，/，157
第三节，VAR模型的概念和构造，/，176
第四节，（G）ARCH模型的概念和构造，/，189
附录，/，206
本章小结，/，208
关键术语，/，208
思考题，/，208
练习题，/，208
第七章联立方程模型的概念和构造，/，209
第一节，联立方程模型的基本概念，/，209
第二节，联立方程模型的识别，/，214
第三节，联立方程模型的估计，/，222
第四节，实例———联立方程模型在金融数据中的应用，/，228
本章小结，/，233
关键术语，/，234
思考题，/，234
练习题，/，234
第八章实证性文章的写作，/，236
第一节，实证性论文框架的构建，/，236
第二节，典型研究课题的简介，/，238
附录一，/，242
附录二，/，252
附表，/，265
实验手册，/，271
实验一，异方差的检验与修正，/，273
实验二，虚拟变量在金融数据处理中的作用，/，282
实验三，金融数据的平稳性检验，/，288
实例四，基于Microfit的ARDL模型应用，/，302
实验五，ARIMA模型的概念和构造，/，310
实验六，VAR模型的概念和构造，/，318
实验七，（G）ARCH模型在金融数据中的应用，/，324
实验八，联立方程模型在金融数据中的应用，/，342
实验九，基于EViews的ARDL模型和ECM，模型应用，/，349
实验十，面板数据分析及回归模型应用，/，356
参考文献，/，362
第一章金融计量学介绍，/，1
第一节，金融计量学的含义及建模步骤，/，1
第二节，金融计量学软件简介，/，7
本章小结，/，21
关键术语，/，21
思考题，/，22
练习题，/，22
第二章最小二乘法和线性回归模型，/，23
第一节，最小二乘法的基本属性，/，23
第二节，一元线性回归模型的统计检验，/，34
第三节，多变量线性回归模型的统计检验，/，40
第四节，预测，/，45
第五节，模型选择，/，49
附录，/，51
本章小结，/，56
关键术语，/，57
思考题，/，57
练习题，/，57
第三章异方差和自相关，/，59
第一节，异方差的介绍，/，59
第二节，异方差的检验，/，62
第三节，异方差的修正，/，68
第四节，金融实例分析，/，71
第五节，自相关的概念和产生原因，/，76
第六节，自相关的度量与后果，/，80
第七节，自相关的检验与修正，/，81
本章小结，/，91
关键术语，/，91
思考题，/，91
第四章多重共线性和虚拟变量的应用，/，93
第一节，多重共线性的概念和后果，/，93
第二节，多重共线性的检验，/，96
第三节，多重共线性的修正，/，98
第四节，金融数据的多重共线性处理
———对影响股票价格指数宏观经济因素的实证分析，/，101
第五节，虚拟变量模型，/，105
第六节，回归模型的结构稳定性检验———邹氏检验，/，110
第七节，回归模型的结构稳定性检验———虚拟变量法，/，114
第八节，实例———虚拟变量在金融数据处理中的作用，/，115
本章小结，/，118
关键术语，/，118
思考题，/，118
练习题，/，118
第五章时间序列数据的平稳性检验，/，121
第一节，随机过程和平稳性原理，/，121
第二节，平稳性检验的具体方法，/，123
第三节，协整的概念和检验，/，126
第四节，误差修正模型，/，136
第五节，因果检验，/，138
第六节，实例———金融数据的平稳性检验，/，140
本章小结，/，146
关键术语，/，146
思考题，/，147
练习题，/，147
第六章动态模型，/，148
第一节，ARDL模型的概念和构造，/，148
第二节，ARIMA模型的概念和构造，/，157
第三节，VAR模型的概念和构造，/，176
第四节，（G）ARCH模型的概念和构造，/，189
附录，/，206
本章小结，/，208
关键术语，/，208
思考题，/，208
练习题，/，208
第七章联立方程模型的概念和构造，/，209
第一节，联立方程模型的基本概念，/，209
第二节，联立方程模型的识别，/，214
第三节，联立方程模型的估计，/，222
第四节，实例———联立方程模型在金融数据中的应用，/，228
本章小结，/，233
关键术语，/，234
思考题，/，234
练习题，/，234
第八章实证性文章的写作，/，236
第一节，实证性论文框架的构建，/，236
第二节，典型研究课题的简介，/，238
附录一，/，242
附录二，/，252
附表，/，265
实验手册，/，271
实验一，异方差的检验与修正，/，273
实验二，虚拟变量在金融数据处理中的作用，/，282
实验三，金融数据的平稳性检验，/，288
实例四，基于Microfit的ARDL模型应用，/，302
实验五，ARIMA模型的概念和构造，/，310
实验六，VAR模型的概念和构造，/，318
实验七，（G）ARCH模型在金融数据中的应用，/，324
实验八，联立方程模型在金融数据中的应用，/，342
实验九，基于EViews的ARDL模型和ECM，模型应用，/，349
实验十，面板数据分析及回归模型应用，/，356
参考文献，/，362
