算法和高频交易 / 现代数学译丛
￥188.00定价
作者： [英]阿尔瓦罗·卡蒂亚等著，陈文斌等译
出版时间：2023-02
出版社：科学出版社
- 科学出版社
- 9787030679956
- 1版
- 415278
- 平装胶订
- 2023-02
- 336
- O
内容简介
本书将基础经济学、高频数据的经验基础和数学工具以及模型联系在一起，为读者在试图理解和设计成功的交易算法时面对的各种各样的问题，提供足够广阔的视野。本书分为三个部分。第一部分给出了交易市场的基本概念、理论以及经验事实。第1章介绍了电子交易市场、市场参与者和订单簿。第2章概述了金融微观结构市场模型。第3章和第4章对市场进行了实证和统计分析。第二部分也就是第5章介绍了交易算法分析相关的数学工具。第三部分深入研究算法交易策略的建模。第6-8章涉及**执行策略，即代理商必须在预先指定的窗口上清算或收购大头寸，使用市价单或限价单进行持续交易。第9章涉及基于交易量日程的执行算法，为希望跟踪市场整体交易量的投资者制定战略。第10章展示了做市商如何在限价订单簿中选择限价单的发布位置。考虑了包括对库存风险的厌恶，逆向选择以及价格动态的短期趋势等因素。第11章专注于统计套利和配对交易。第12章展示如何利用限价订单簿中提供的交易量信息来改善执行算法。
