目 录__eol____eol__第1章 量化交易概述 1__eol__1.1 投资大师的故事 1__eol__1.1.1 从巴菲特说起 1__eol__1.1.2 西蒙斯的故事 2__eol__1.2 量化交易的概念与优缺点 7__eol__1.2.1 量化交易的概念 7__eol__1.2.2 量化交易的优点 8__eol__1.2.3 量化交易的缺点 8__eol__1.3 量化交易的金融学逻辑 9__eol__1.3.1 有效市场假说与量化交易 9__eol__1.3.2 行为金融学与量化交易 10__eol__1.4 常见的量化交易策略 11__eol__1.4.1 多因子模型 11__eol__1.4.2 套利类策略 11__eol__1.4.3 事件驱动策略 13__eol__1.5 交易策略绩效的评价指标 13__eol__1.6 量化交易策略的开发流程 16__eol__1.7 量化交易平台 17__eol__习题 18__eol__第2章 数据获取与可视化编程 19__eol__2.1 软件简介 19__eol__2.1.1 Python编程语言 19__eol__2.1.2 Wind金融终端 21__eol__2.2 宏观经济指标 23__eol__2.2.1 主要经济指标 23__eol__2.2.2 货币金融指标 26__eol__2.2.3 其他重要指标 29__eol__2.2.4 宏观数据获取与可视化 30__eol__2.3 商品期货基本面分析数据 33__eol__2.3.1 煤炭行业数据指标 34__eol__2.3.2 煤炭行业数据获取与可视化 35__eol__2.4 个股财务指标 36__eol__2.4.1 财务数据指标 36__eol__2.4.2 个股财务数据获取与可视化 38__eol__习题 39__eol__第3章 股票交易 41__eol__3.1 股票市场与交易规则 41__eol__3.1.1 股票市场简介 41__eol__3.1.2 股票交易规则 42__eol__3.2 股票定价理论 43__eol__3.2.1 股利贴现模型 43__eol__3.2.2 资本资产定价模型 44__eol__3.2.3 多因子模型 44__eol__3.3 仓位控制与资金配置 45__eol__3.3.1 凯利公式 45__eol__3.3.2 组合投资理论 46__eol__3.4 常见的量化选股与择时策略 47__eol__3.4.1 量化选股策略 47__eol__3.4.2 量化择时策略 49__eol__3.5 多因子策略 50__eol__3.5.1 因子测试 50__eol__3.5.2 模型构建 54__eol__3.5.3 组合优化 55__eol__3.6 股票交易虚拟仿真实验 55__eol__3.6.1 基础实验：基于果仁网的多因子策略设计与回测 56__eol__3.6.2 进阶实验：基于聚宽平台的多因子策略设计与回测 57__eol__3.6.3 挑战实验：基于机器学习的多因子策略设计与回测 58__eol__3.7 策略示例与代码 59__eol__3.7.1 价值投资策略 59__eol__3.7.2 多因子策略 60__eol__3.7.3 部分股票投资大师的经典交易策略 61__eol__习题 63__eol__第4章 新能源汽车行业的量化交易策略 64__eol__4.1 新能源汽车行业的宏观经济环境与竞争环境分析 64__eol__4.1.1 基于PEST模型的宏观经济环境分析 64__eol__4.1.2 基于波特五力模型的竞争环境分析 72__eol__4.2 新能源汽车的产业链分析 78__eol__4.2.1 产业链上游 78__eol__4.2.2 产业链中游 81__eol__4.2.3 产业链下游 87__eol__4.2.4 产业链终端 89__eol__4.3 基于价值投资的股票池分析 90__eol__4.3.1 钴矿市场 90__eol__4.3.2 锂矿市场 92__eol__4.3.3 正极材料市场 94__eol__4.3.4 负极材料市场 95__eol__4.3.5 隔膜市场 96__eol__4.3.6 电解液市场 97__eol__4.3.7 动力电池市场 98__eol__4.3.8 新能源汽车终端市场 100__eol__4.4 多因子交易策略分析 102__eol__4.4.1 模型因子选取与检验 103__eol__4.4.2 模型的构建与回测 109__eol__习题 115__eol__第5章 期货交易 116__eol__5.1 期货市场及期货交易规则 116__eol__5.1.1 期货市场与期货品种 116__eol__5.1.2 期货市场的功能与作用 117__eol__5.1.3 期货交易规则 118__eol__5.2 期货定价理论 120__eol__5.2.1 无套利定价原理 121__eol__5.2.2 持有成本理论 121__eol__5.3 典型品种基本面分析 121__eol__5.3.1 品种简介 122__eol__5.3.2 现货价格影响因素 123__eol__5.3.3 期货价格影响因素 129__eol__5.3.4 主要关注的数据 133__eol__5.4 CTA策略 135__eol__5.4.1 CTA策略概述 135__eol__5.4.2 常见的量化CTA策略 136__eol__5.4.3 海龟交易法则 138__eol__5.5 期货套期保值策略 140__eol__5.5.1 套期保值概述 140__eol__5.5.2 套期保值策略设计 142__eol__5.5.3 套期保值应用 144__eol__5.6 期货套利策略 145__eol__5.6.1 套利交易概述 145__eol__5.6.2 常见套利策略 146__eol__5.6.3 统计套利策略 150__eol__5.7 期货交易虚拟仿真实验 152__eol__5.7.1 基础实验：基于虚拟仿真平台的期货套期保值策略设计 152__eol__5.7.2 进阶实验：基于虚拟仿真平台的期货套利策略设计 160__eol__5.7.3 挑战实验：基于聚宽平台的协整套利策略设计 170__eol__5.8 策略示例与代码 171__eol__5.8.1 几个常见的量化CTA策略 171__eol__5.8.2 协整跨品种套利策略 172__eol__习题 172__eol__第6章 期权交易 173__eol__6.1 期权市场与期权交易 173__eol__6.1.1 期权简介 173__eol__6.1.2 期权市场 176__eol__6.1.3 期权交易 178__eol__6.2 期权定价理论 185__eol__6.2.1 期权价格 185__eol__6.2.2 期权价格的上下限 186__eol__6.2.3 期权价格的影响因素 188__eol__6.3 期权做多和做空策略 188__eol__6.3.1 做多期权 188__eol__6.3.2 做空期权 190__eol__6.4 期权套期保值策略 191__eol__6.4.1 保护性套期保值策略 191__eol__6.4.2 抵补性套期保值策略 192__eol__6.4.3 双限期权套期保值 194__eol__6.5 期权套利策略 195__eol__6.5.1 单一期权和标的资产 195__eol__6.5.2 垂直价差和牛/熊市价差套利 199__eol__6.5.3 盒式价差套利 201__eol__6.5.4 蝶式价差套利 202__eol__6.5.5 飞鹰式价差套利 206__eol__6.5.6 转换套利与反向转换套利 209__eol__6.5.7 跨式和宽跨式套利 210__eol__6.6 期权交易虚拟仿真实验 213__eol__6.6.1 基础实验：单期权套期保值 213__eol__6.6.2 进阶实验：双限套期保值 219__eol__6.6.3 挑战实验：期权套利 226__eol__习题 230__eol__第7章 虚拟仿真实验教学系统操作指南 231__eol__7.1 虚拟仿真实验教学系统介绍 231__eol__7.2 虚拟仿真实验端 233__eol__7.2.1 学生注册及登录 233__eol__7.2.2 进行实验 235__eol__7.3 虚拟仿真管理端 236__eol__7.3.1 教师注册及登录 236__eol__7.3.2 教师管理 237__eol__7.4 专家评审通道 242__eol__参考资料 243