第1章 绪论1．1 课题研究背景1．2 投资组合选择理论1．2．1 金融市场模型1．2．2 效用函数理论1．3 国内外研究现状1．3．1 不完全市场的研究1．3．2 资产-负债管理问题的研究1．3．3 限制性投资组合的研究1．3．4 投资-消费问题的研究1．4 本书的主要内容和创新1．4．1 本书主要内容1．4．2 本书主要创新第2章 不完全市场下动态资产分配的扩展研究2．1 不完全市场下基于指数效用和对数效用函数的动态资产分配2．1．1 问题框架2．1．2 不完全市场转化为完全市场2．1．3 完全化市场下的最优投资策略2．1．4 不完全市场下的最优投资策略2．1．5 算例分析2．1．6 结论2．2 不完全金融市场下基于二次效用函数的动态资产分配2．2．1 问题框架2．2．2 不完全市场转变为完全市场2．2．3 不完全市场下最优投资策略2．2．4 算例分析2．2．5 结论2．3 不完全市场下的最优投资-消费模型2．3．1 问题框架2．3．2 不完全市场转化为完全市场2．3．3 完全化市场下的最优投资-消费策略2．3．4 不完全市场下的最优投资-消费策略2．3．5 算例分析2．3．6 结论2．4 不完全市场下基于指数效用最大化的资产-负债管理模型2．4．1 问题框架2．4．2 不完全市场下最优投资策略2．4．3 结论第3章 随机环境下的资产-负债管理问题3．1 负债情形下效用投资组合选择的随机控制3．1．1 问题框架3．1．2 最优投资组合3．1．3 算例分析3．1．4 结论3．2 随机参数和随机资金流环境下的投资组合优化3．2．1 问题框架3．2．2 最优投资组合3．2．3 结论3．3 Vasicek利率模型下带有负债的投资组合优化3．3．1 问题框架3．3．2 HJB方程与Lagendre变换3．3．3 最优投资组合3．3．4 算例分析3．3．5 结论3．4 CIR利率模型下基于二次效用的资产-负债管理模型3．4．1 问题框架3．4．2 HJB方程和Legendre变换3．4．3 最优投资策略3．4．4 算例分析3．4．5 结论3．5 Heston模型下基于HARA效用的资产-负债管理模型3．5．1 问题框架3．5．2 HJB方程和Legendre变换3．5．3 最优投资策略3．5．4 算例分析3．5．5 结论第4章 借贷利率限制下动态资产分配的扩展研究4．1 借贷利率限制下的动态资产分配4．1．1 问题框架4．1．2 最优投资组合4．1．3 算例分析4．1．4 结论4．2 借贷利率限制下的均值-方差资产-负债管理模型4．2．1 问题框架4．2．2 最优投资组合4．2．3 有效前沿4．2．4 算例分析4．2．5 结论4．3 CEV模型下带有借贷利率限制的动态均值-方差模型4．3．1 问题框架4．3．2 最优投资组合4．3．3 有效前沿4．3．4 结论第5章 随机环境下的投资-消费问题5．1 Ho-Lee利率模型下的投资-消费模型5．1．1 问题框架5．1．2 最优投资-消费策略5．1．3 算例分析5．1．4 结论5．2 Vasicek利率模型下的投资-消费模型5．2．1 问题框架5．2．2 HJB方程和Legendre变换5．2．3 最优投资-消费策略5．2．4 算例分析5．2．5 结论5．3 CEV模型下的投资-消费模型5．3．1 问题假设5．3．2 最优投资-消费策略5．3．3 数值分析5．3．4 结论5．4 CIR利率与Heston环境下的投资-消费模型5．4．1 问题模型5．4．2 最优投资-消费策略5．4．3 数值分析5．4．4 结论第6章 总结与展望6．1 工作总结6．2 研究展望6．2．1 不完全市场的未来研究方向6．2．2 资产-负债管理问题的未来研究方向6．2．3 限制性投资组合的未来研究方向6．2．4 投资-消费问题的未来研究方向参考文献