金融经济学（经济科学教材系列）
￥26.00定价
作者： 王江
出版时间：2006-06
出版社：中国人民大学出版社
- 中国人民大学出版社
- 9787300073477
- 1-1
- 256617
- 2006-06
内容简介
王江 1981年毕业于南京大学物理系，1985年获宾夕法尼亚大学（University of Pennsylvania）物理学博士，1990年获宾夕法尼亚大学沃顿商学院（Wharton School）金融学博士。 王江教授现为麻省理工学院斯隆管理学院（MIT Sloan School of Management）金融学讲席教授、美国国家经济研究院（National Bureau of Economic Research）研究员，同时也是清华大学和南京大学金融学特聘教授。王江教授的主要研究领域为资产定价理论、投资管理、风险管理、证券市场微结构、国际金融、金融创新和金融工程。其目前的研究兴趣包括非理想市场中的资产定价模型、证券市场的量价关系、市场流动性及其风险、中国金融市场。王江教授在斯隆管理学院讲授或曾讲授金融理论、金融经济学、国际金融等课程。 王江教授有多篇论文发表于Journal of Finance，Journal of Financial Economics，Journal of Political Economy，Review of Economic Studies，Review of Finan
目录
第1章 引论第2章 基本框架 2.1 经济环境 2.2 经济参与者 2.3 证券市场 2.4 基本经济模型 2.5 市场均衡 2.6 最优性 2.7 本章小结 2.8 练习第3章 Arrow-Debreu经济 3.1 Arrow-Debreu证券市场 3.2 状态价格 3.3 市场的完全性 3.4 参与者的优化 3.5 市场均衡 3.5 本章小结 3.7 练习第4章 套利和资产定价 4.1 一般市场结构 4.2 套利 4.3 无套利原理 4.4 资产定价基本定理 4.5 风险中性定价和鞅 4.6 本章小结 4.7 练习第5章 期权：一个套利定价的例子 5.1 期权 5.2 期权价格的性质和界 5.3 美式期权以及提前执行 5.4 完全市场中的期权定价 5.5 期权与市场完全化 5.6 本章小结 5.7 练习第6章 期望效用函数 6.1 期望效用函数 6.2 附加假设 6.3 期望效用函数的拓展 6.4 本章小结 6.5 练习第7章 风险厌恶 7.1 边际效用递减 7.2 风险厌恶的定义 7.3 风险厌恶的度量 7.4 风险厌恶的几个例子 7.5 风险厌恶的比较 7.6 一阶风险厌恶 7.7 本章小结 7.8 练习第8章 组合选择（一）第9章 组合选择（二）第10章 完全市场中的资源配置与资产价格第11章 不完全场中的资源配置和资产定价第12章 在均值一方差偏好下的投资组合选择第13章 资本资产定价模型第14章 套利定价理论（APT）第15章 完全市场下的公司财务结束语附录A 定理证明及经济概念补充附录B 数学附录术语表索引参考文献
