金融风险和衍生证券定价理论（第2版，影印版）
￥55.00定价
作者： Jean-Philippe Bouchaud等
出版时间：2008-01
出版社：高等教育出版社
- 高等教育出版社
- 9787040239829
- 1版
- 136782
- 46253704-4
- 平装
- 特殊
- 2008-01
- 550
- 400
- 经济学
- 应用经济学
- F83
- 经济、金融、保险类
- 本科 研究生及以上
内容简介
本书由剑桥大学出版社出版，原书名为：Financial Engineering and Computation: Principles, Mathematics, and Algorithms，是一本非常优秀的有关金融计算的图书。 如今打算在金融领域工作的学生和专家不仅要掌握先进的概念和数学模型，还要学会如何在计算上实现这些模型。《金融风险和衍生证券定价理论》内容广泛，不仅介绍了金融工程背后的理论和数学，并把重点放在了计算上，以便和金融工程在今天资本市场的实际运作保持一致。《金融风险和衍生证券定价理论》不同于大多数的有关投资、金融工程或者衍生证券方面的书，而是从金融的基本想法开始，逐步建立理论。作者提供了很多定价、风险评估以及项目组合管理的算法和理论。
目录
- 1 Probability theory:basic notions
- 1.1 Introduction
- 1.2 Probability distributions
- 1.3 Typical values and deviations
- 1.4 Moments and characteristic function
- 1.5 Divergence of moments-asymptotic behaviour
- 1.6 Gaussian distribution
- 1.7 Log-normal distribution
- 1.8 Levy distributions and Paretian tails
- 1.9 Other distributions（*）
- 1.10 Summary
- 2 Maximum and addition of random var
