期权、期货及其衍生产品（原书第9版）习题集 / 华章教材经典译丛清明上河图系列
￥49.00定价
作者： [加]约翰·C.赫尔；王勇译
译者：王勇 译；
出版时间：2016-07
出版社：机械工业出版社
- 机械工业出版社
- 9787111541431
- 9版
- 229385
- 40219096-1
- 16开
- 2016-07
- 278
- 管理学
- 工商管理
- F830.9
- 经济管理类
- 本科
内容简介
本书是《期权、期货及其他衍生产品》（原书第9版）配套习题集。本书为许多金融从业人员解决实际问题提供了很好的指导，可作为高等院校金融相关专业教学用书，也可作为金融机构的管理者，特别是着力于衍生产品的从业人员的参考用书。全书对《期权、期货及其他衍生产品》教材的练习题进行了详细解答，由浅入深，切中要害。此外，许多习题本身包含金融衍生产品的实践背景，使读者能理论联系实际、近距离地接触实践操作。
目录
目录前言第1章 引言1第2章 期货市场的运作机制11第3章 利用期货的对冲策略18第4章 利率24第5章 如何确定远期和期货价格33第6章 利率期货43第7章 互换51第8章 证券化与2007年信用危机61第9章 OIS贴现、信用及资金费用64第10章 期权市场机制68第11章 股票期权的性质76第12章 期权交易策略84第13章 二叉树91第14章 维纳过程和伊藤引理102第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型109第16章 雇员股票期权124第17章 股指期权与货币期权128第18章 期货期权138第19章 希腊值146第20章 波动率微笑159第21章 基本数值方法167第22章 风险价值度184第23章 估计波动率和相关系数189第24章 信用风险196第25章 信用衍生产品204第26章 特种期权211第27章 再谈模型和数值算法220第28章 鞅与测度231第29章 利率衍生产品：标准市场模型238第30章 曲率、时间与Quanto调整246第31章 利率衍生产品：短期利率模型252第32章 HJM，LMM模型以及多种零息曲线262第33章 再谈互换268第34章 能源与商品衍生产品272第35章 实物期权276
