金融工程原理及设计 / 高等院校经济金融类核心课程教材
￥50.00定价
作者： 杨海军
出版时间：2025-03-31
出版社：机械工业出版社
- 机械工业出版社
- 9787111773535
- 1-1
- 547424
- 平装
- 2025-03-31
- 354
内容简介
本书是作者在多年教学实践的基础上编写而成的,内容以金融工程无套利分析方法为工具,结合具体的金融工程主要产品和新发展,对金融工程相关知识进行了系统性整合。该书力争做到基本原理和相关金融工程工具相结合,使读者掌握现代金融学核心内容,了解主要金融产品定价原理和方法。该书结合具体案例，将理论知识与实际金融产品线结合，为课程设计打下基础。
目录
第1章 金融工程导论1
1.1 金融工程的发展历程1
1.2 金融工程的核心问题8
1.3 金融工程的基本概念、核心分析原理
与技术9
习题14
参考文献14
第2章 金融工程定价的基本分析
方法16
2.1 组合定价技术和资本资产定价
模型16
2.2 无套利定价原理22
2.3 等价鞅与风险中性定价30
2.4 或有要求权定价33
2.5 模块化分析法35
习题45
参考文献46
第3章 指数模型和套利定价理论48
3.1 单因素模型48
3.2 多因素模型和法玛-弗伦奇因素
模型51
3.3 套利定价理论54
习题57
参考文献57
第4章 无风险套利下的MM定理60
4.1 企业价值的度量60
4.2 MM定理61
4.3 加权平均资本成本65
4.4 MM定理的应用66
4.5 税收条件下的MM定理68
案例4-1 瑞幸咖啡的融资69
案例4-2 雷曼兄弟公司破产70
习题72
参考文献73
第5章 远期和期货75
5.1 现金流与时间价值75
5.2 远期利率80
5.3 股票的远期合约84
5.4 期货合约85
5.5 远期利率合约103
案例5-1 从无套利定价理论看我国国债期货
市场的过去与未来：“327”国债
期货事件的深层次原因分析106
案例5-2 1993年德国金属公司石油期货
交易巨额亏损案109
习题112
参考文献112
第6章 互换定价114
6.1 利率互换定价115
6.2 货币互换定价118
6.3 商品互换定价120
6.4 其他互换产品121
案例6-1 宝洁公司利率互换损失事件122
案例6-2 云南省勐腊县天然橡胶“保险+
期货”试点项目125
习题129
参考文献129
第7章 期权介绍与应用131
7.1 期权定义131
7.2 期权分类132
7.3 股票期权交易规则135
7.4 期权交易相关实体与概念136
7.5 期权头寸138
7.6 期权相关术语140
7.7 期权交易策略140
习题148
参考文献148
第8章 期权定价模型151
8.1 期权价格151
8.2 期权平价关系155
8.3 股息的影响157
8.4 二叉树159
8.5 随机过程基础163
8.6 描述股票价格过程166
8.7 伊藤引理166
8.8 布莱克-斯科尔斯定价167
8.9 奇异期权173
案例8-1 巴菲特巧用期权降成本178
案例8-2 震惊中外的“中航油期权巨额
亏损事件”181
习题184
附录8A 由二叉树推导布莱克-斯科尔斯
期权定价公式185
附录8B 伊藤引理的非严格推导187
参考文献189
第9章 套期保值191
9.1 套期保值理论191
9.2 套期保值的模块化应用197
案例9-1 原油宝事件206
习题211
参考文献211
1.1 金融工程的发展历程1
1.2 金融工程的核心问题8
1.3 金融工程的基本概念、核心分析原理
与技术9
习题14
参考文献14
第2章 金融工程定价的基本分析
方法16
2.1 组合定价技术和资本资产定价
模型16
2.2 无套利定价原理22
2.3 等价鞅与风险中性定价30
2.4 或有要求权定价33
2.5 模块化分析法35
习题45
参考文献46
第3章 指数模型和套利定价理论48
3.1 单因素模型48
3.2 多因素模型和法玛-弗伦奇因素
模型51
3.3 套利定价理论54
习题57
参考文献57
第4章 无风险套利下的MM定理60
4.1 企业价值的度量60
4.2 MM定理61
4.3 加权平均资本成本65
4.4 MM定理的应用66
4.5 税收条件下的MM定理68
案例4-1 瑞幸咖啡的融资69
案例4-2 雷曼兄弟公司破产70
习题72
参考文献73
第5章 远期和期货75
5.1 现金流与时间价值75
5.2 远期利率80
5.3 股票的远期合约84
5.4 期货合约85
5.5 远期利率合约103
案例5-1 从无套利定价理论看我国国债期货
市场的过去与未来：“327”国债
期货事件的深层次原因分析106
案例5-2 1993年德国金属公司石油期货
交易巨额亏损案109
习题112
参考文献112
第6章 互换定价114
6.1 利率互换定价115
6.2 货币互换定价118
6.3 商品互换定价120
6.4 其他互换产品121
案例6-1 宝洁公司利率互换损失事件122
案例6-2 云南省勐腊县天然橡胶“保险+
期货”试点项目125
习题129
参考文献129
第7章 期权介绍与应用131
7.1 期权定义131
7.2 期权分类132
7.3 股票期权交易规则135
7.4 期权交易相关实体与概念136
7.5 期权头寸138
7.6 期权相关术语140
7.7 期权交易策略140
习题148
参考文献148
第8章 期权定价模型151
8.1 期权价格151
8.2 期权平价关系155
8.3 股息的影响157
8.4 二叉树159
8.5 随机过程基础163
8.6 描述股票价格过程166
8.7 伊藤引理166
8.8 布莱克-斯科尔斯定价167
8.9 奇异期权173
案例8-1 巴菲特巧用期权降成本178
案例8-2 震惊中外的“中航油期权巨额
亏损事件”181
习题184
附录8A 由二叉树推导布莱克-斯科尔斯
期权定价公式185
附录8B 伊藤引理的非严格推导187
参考文献189
第9章 套期保值191
9.1 套期保值理论191
9.2 套期保值的模块化应用197
案例9-1 原油宝事件206
习题211
参考文献211
