数理金融：资产定价的原理与模型（第3版）
￥55.00定价
作者： 佟孟华，郭多祚
出版时间：2018-08
出版社：清华大学出版社
- 清华大学出版社
- 9787302503385
- 3-1
- 229164
- 43190623-9
- 平装
- 2018-08
- 438
- 经济学
- 应用经济学
- F830
- 金融学
内容简介
《数理金融：资产定价的原理与模型（第3版）》以资产定价为主线,讲述了无套利定价和均衡定价两种资产定价方法；讲述了各种资产定价的模型，包括债券定价模型、以股票为代表的风险资产的定价模型、金融衍生产品定价模型、期权定价模型,并按难易程度,首先讲述单期定价模型,然后讲述跨期定价模型。本书还介绍了MM理论以及行为金融学。本书适用于经济管理类专业的本科生、硕士生教学，也适用于理工科专业学生的选修课，还可供从事金融工作的人员参考。
目录
目录第1章期望效用函数理论1.1序数效用函数1.2期望效用函数1.3投资者的风险类型及风险度量1.4均值方差效用函数1.5随机占优1.6单期无套利资产定价模型1.7单期不确定性均衡定价模型习题1第2章固定收益证券2.1货币的时间价值2.2债券及其期限结构2.3债券定价2.4价格波动的测度——久期2.5价格波动率的测度——凸度2.6可变利率与债务投资2.7一般的期限结构2.8随机利率的二叉树模型及债券套利定价习题2第3章均值方差分析与资本资产定价模型3.1两种证券投资组合的均值—方差3.2均值—方差分析及两基金分离定理3.3具有无风险资产的均值—方差分析3.4资本资产定价模型3.5单指数模型3.6*标准的均值—方差资产选择模型习题3第4章套利定价理论4.1多因子线性模型4.2不含残差的线性因子模型的套利定价理论4.3含残差风险因子的套利定价理论4.4因子选择与参数估计和检验习题4第5章期权定价理论5.1期权概述及二项式定价公式5.2市场有效性与It引理5.3与期权定价有关的偏微分方程基础5.4布莱克斯科尔斯期权定价公式5.5有红利支付的BlackScholes期权定价公式5.6美式期权定价公式5.7远期合约和期货合约习题5第6章多期无套利资产定价模型6.1离散概率模型6.2多期无套利模型的有关概念6.3多期无套利定价模型习题6第7章公司资本结构与MM理论7.1公司资本结构及有关概念7.2MM理论与财务决策7.3破产成本和最优资本结构7.4MM理论与无套利均衡分析7.5MM理论的数学证明习题7第8章连续时间消费资本资产定价模型8.1基于连续时间的投资组合选择8.2连续时间模型中的最优消费和投资组合准则8.3跨期资本资产定价模型习题8第9章行为金融学简介9.1行为金融学概论9.2行为金融学相关学科9.3行为金融学的研究方法9.4行为金融学的基础理论9.5行为金融学研究的主要内容9.6行为金融学中的模型习题9参考文献
