数理金融：资产定价的原理与模型（第2版） / 数量经济学系列丛书
￥33.00定价
作者： 郭多祚、佟孟华
出版时间：2016年1月
出版社：清华大学出版社
- 清华大学出版社
- 9787302287162
- 2-2
- 108580
- 16开
- 2016年1月
- 经济学
- 应用经济学
- F8
- 经济管理
- 高职高专
内容简介
郭多祚主编的《数理金融》以资产定价为主线，讲述了两种资产定价方法：无套利定价和均衡定价；讲述了各种资产定价的模型：*定价模型，以股票为代表的风险资产的定价模型、金融衍生产品定价模型、期权定价模型，并按难易程度，首先讲述单期定价模型，然后讲述跨期定价模型。本书还介绍了MM理论以及行为金融学。
《数理金融》适用于经济、管理类专业的本科生、硕士生教学，也适用于理工科专业学生的选修课，还可供从事金融工作的人员参考。
目录
第1章 期望效用函数理论与单期定价模型
1.1 序数效用甬数
1.2 期望效用函数
1.3 投资者的风险类型及风险度量
1.4 均值方差效用函数
1.5 随机占优
1.6 单期无套利资产定价模型
1.7 单期不确定性均衡定价模型
习题1
第2章 固定收益证券
2.1 货币的时间价值
2.2 债券及其期限结构
2.3 债券定价
2.4 价格波动的测度——久期
2.5 价格波动率的测度——凸度
习题2
第3章 均值方差分析与资本资产定价模型（CAPM）
3.1 两种证券投资组合的均值-方差
3.2 均值-方差分析及两基金分离定理
3.3 具有无风险资产的均值-方差分析
3.4 资本资产定价模型（CAPM）
3.5 单指数模型
3.6 标准的均值-方差资产选择模型
习题3
第4章 套利定价理论（APT）
4.1 多因子线性模型
4.2 不含残差的线性因子模型的套利定价理论
4.3 含残差风险因子的套利定价理论
4.4 因子选择与参数估计和检验
习题4
第5章 期权定价理论
5.1 期权概述及二项式定价公式
5.2 市场有效性与Ito引理
5.3 与期权定价有关的偏微分方程基础
5.4 布莱克-斯科尔斯（BIack-schoks）期权定价公式
5.5 有红利支付的Blackscholes期权定价公式
5.6 美式期权定价公式
5.7 远期合约和期货合约
习题5
第6章 多期无套利资产定价模型
6.1 离散概率模型
6.2 多期无套利模型的有关概念
6.3 多期无套利定价模型
习题6
第7章 公司资本结构与MM理论
7.1 公司资本结构及有关概念
7.2 MM理论与财务决策
7.3 破产成本和最优资本结构
7.4 MM理论与无套利均衡分析
7.5 MM理论的数学证明
习题7
第8章 连续时间消费资本资产定价模型
8.1 基于连续时间的投资组合选择
8.2 连续时间模型中的最优消费和投资组合准则
8.3 跨期资本资产定价模型
习题8
第9章 行为金融学简介
9.1 行为金融学概论
9.2 行为金融学相关学科
9.3 行为金融学的研究方法
9.4 行为金融学的基础理论
9.5 行为金融学研究的主要内容
9.6 行为金融学中的模型
习题9
参考文献
