目录
前言
第1章绪论
引言
本章学习目标
1 1计量经济学的概念
1 1 1计量经济学的定义
1 1 2计量经济学的特点
1 2计量经济学的发展历史
1 2 1计量经济学的开端
1 2 2计量经济学的产生
1 2 3计量经济学的发展
1 3计量经济学的内容和目的
1 3 1计量经济学的内容
1 3 2计量经济学的目的
1 4计量经济学研究问题的步骤
1 4 1建立模型
1 4 2收集数据
1 4 3估计参数
1 4 4检验模型
1 4 5应用模型
1 5计量经济学的应用领域
1 5 1结构分析
1 5 2预测
1 5 3政策实验室
1 5 4理论检验与发展
总结与习题
第2章单方程计量经济学模型
引言
本章学习目标
2 1回归分析概述
2 1 1回归分析的含义和特点
2 1 2回归分析的基本概念
2 2单方程模型概述
2 2 1单方程模型的表示
2 2 2变量之间的非线性关系
2 2 3非线性模型线性化方法
2 3一元线性回归模型的估计
2 3 1单方程线性模型建立的假设
条件
2 3 2一元线性回归模型的普通最小
二乘估计方法
2 3 3一元线性回归模型估计量的
性质
2 4多元线性回归模型的估计
2 4 1多元线性回归模型的普通最小
二乘估计方法
2 4 2多元线性回归模型的结构参数的
修正
2 4 3多元线性回归模型估计量的
性质
2 5最大似然法
2 5 1一元线性回归模型的最大
似然法
2 5 2多元线性回归模型的最大
似然法
总结与习题
第3章单方程计量经济学的统计检验
与区间估计
引言
本章学习目标
3 1拟合优度检验
3 1 1总离差平方和的分解
3 1 2判定系数
3 1 3修正的判定系数
3 2方程总体线性的显著性检验
3 3变量显著性检验
3 4参数估计量的置信区间
3 5预测值的置信区间
总结与习题
第4章放松的计量经济学模型
引言
本章学习目标
4 1异方差性
4 1 1异方差性的基础知识
4 1 2异方差性的产生与后果
4 1 3异方差性的检验
4 1 4异方差性的修正
4 1 5例题分析
4 2序列相关性
4 2 1序列相关性的概念
4 2 2序列相关性的分类
4 2 3序列相关性的产生与后果
4 2 4序列相关性的检验
4 2 5序列相关性的修正
4 2 6例题分析
4 3多重共线性
4 3 1多重共线性的概念
4 3 2多重共线性的产生与后果
4 3 3多重共线性的检验
4 3 4多重共线性的修正
4 3 5例题分析
4 4随机解释变量
目录计量经济学基础4 4 1随机解释变量的概念
4 4 2随机解释变量的产生与后果
4 4 3存在随机解释变量时的估计
方法
4 4 4滞后被解释变量做解释变量
4 4 5例题分析
总结与习题
第5章特殊单方程模型
引言
本章学习目标
5 1虚拟变量模型
5 1 1虚拟变量的概念
5 1 2虚拟变量的设置规则和作用
5 1 3虚拟变量的引入方式
5 1 4虚拟解释变量的回归模型
5 1 5例题分析
5 2滞后变量模型
5 2 1滞后效应和滞后变量模型
5 2 2分布滞后模型的估计
5 2 3自回归模型的分类与构建
5 2 4自回归模型的估计与检验
5 2 5例题分析
总结与习题
第6章时间序列模型
引言
本章学习目标
6 1时间序列的概念
6 1 1随机过程与时间序列
6 1 2时间序列的数字特征
6 1 3平稳时间序列与非平稳时间
序列
6 1 4例题分析
6 2时间序列平稳性的检验方法
6 2 1散点图
6 2 2单位根检验
6 2 3扩展的迪基 福勒检验
6 2 4PP检验
6 2 5例题分析
6 3平稳时间序列的识别、估计与
预测
6 3 1平稳时间序列的识别
6 3 2平稳时间序列的估计
6 3 3平稳时间序列的预测
6 3 4例题分析
总结与习题
第7章非平稳时间序列模型
引言
本章学习目标
7 1协整理论与误差修正模型
7 1 1长期均衡关系
7 1 2协整理论
7 1 3误差修正模型
7 1 4因果关系检验
7 1 5例题分析
7 2向量自回归模型（VAR(p)）
7 2 1VAR模型的一般形式
7 2 2简化式VAR模型的参数估计
7 2 3简化式VAR模型的预测
7 2 4VAR模型阶数p的确定
7 2 5VAR（p）模型的脉冲响应函数与
方差分解
7 2 6例题分析
总结与习题
第8章经典联立方程计量经济学
模型——理论与方法
引言
本章学习目标
8 1问题的提出
8 2基本概念和模型
8 2 1联立计量经济学模型的基本
概念
8 2 2联立计量经济学模型
8 3联立方程计量经济学模型的识别
8 3 1识别的概念
8 3 2模型的识别
8 4识别条件
8 4 1结构式识别条件
8 4 2简化式识别条件
8 5识别约束
总结与习题
第9章联立方程模型的估计
引言
本章学习目标
9 1递归模型的估计：普通最小二乘法
9 2间接最小二乘法
9 2 1间接最小二乘法的适用范围
9 2 2间接最小二乘法的步骤
9 2 3间接最小二乘法的计量性质
9 3二阶段最小二乘法
9 3 1二阶段最小二乘法的基本思路
9 3 2二阶段最小二乘法的主要步骤
9 3 3二阶段最小二乘法的基本条件
9 3 4二阶段最小二乘法的计量性质
9 4二阶段最小二乘法的主分量法
9 4 1主分量法的基本思路
9 4 2主分量法的使用
9 5三阶段最小二乘法
9 5 1三阶段最小二乘法的基本思路
9 5 2三阶段最小二乘法的基本步骤
9 5 3三阶段最小二乘法的使用条件
9 5 4三阶段最小二乘法与二阶段最小
二乘法的比较
9 6有限信息估计方法
9 6 1最小方差比法
9 6 2有限信息最大似然法
9 7完全信息最大似然法
9 7 1完全信息最大似然法的基本
思路
9 7 2完全信息最大似然法的基本
步骤
9 8联立方程模型的检验
9 8 1单个结构方程的检验
9 8 2总体模型的检验
总结与习题
附录
附录A标准正态分布表
附录Bt分布表
附录Cχ2分布表
附录DF分布表
附录EDW检验临界值表
参考文献