概率论和随机过程（下册） / 基础学科系列“101计划”教材
定价：￥45.00
作者： 苏中根
出版社：高等教育出版社
“十四五”普通高等教育本科国家级规划教材“101计划”核心教材
- 高等教育出版社
- 9787040632729
- 1版
- 47260190-5
- 16开
- 380
- 理学
- 数学类
- 数学类
- 本科
内容简介
全书分上、下两册，下册介绍随机过程的基本概念和基本理论，着重讲解泊松过程、马尔可夫链、高尔顿-沃森分支过程、鞅、布朗运动和平稳过程遍历性等。除前两章外，各章内容相对独立且体系完整。本书选材怡当，内容丰富，循序渐进，深入浅出，便于读者阅读。本书每章例题和习题经过精心挑选，难易适中，可帮助读者理解书中的基本概念、基本方法和基本理论。章末附有部分习题的参考答案，读者可扫描二维码阅读。
本书可作为高等学校理工类专业随机过程课程教材或参考书，也可供其他科研人员参考。
目录
目录
前辅文
第一章 初等概率论
1.1 概率空间
1.2 随机变量
1.3 数字特征
1.4 经典极限定理
1.5 补充与注记
习题一
第二章 随机过程基本概念
2.1 随机过程基本概念
2.2 补充与注记
习题二
第三章 泊松过程
3.1 泊松过程
3.2 泊松过程可加性
3.3 到达时刻的条件分布
3.4 复合泊松过程
3.5 非齐次泊松过程
3.6 多维泊松点过程
3.7 补充与注记
习题三
第四章 马尔可夫链
4.1 马尔可夫链基本性质
4.2 状态空间分解
4.3 常返性与瞬时性
4.4 平稳马尔可夫链
4.5 可逆马尔可夫链
4.6 连续时间马尔可夫链
4.7 补充与注记
习题四
第五章 高尔顿-沃森分支过程
5.1 模型简介
5.2 生成函数
5.3 生存与灭绝概率
5.4 补充与注记
习题五
第六章 鞅
6.1 条件期望
6.2 离散时间鞅
6.3 停时定理
6.4 连续时间鞅
6.5 补充与注记
习题六
第七章 布朗运动
7.1 布朗运动及基本性质
7.2 最大值分布
7.3 伊藤积分
7.4 布莱克-斯科尔斯公式
7.5 补充与注记
习题七
第八章 平稳随机过程遍历性
8.1 时间平均
8.2 均值遍历性
8.3 冯·诺伊曼遍历定理
8.4 补充与注记
习题八
参考文献
索引
前辅文
第一章 初等概率论
1.1 概率空间
1.2 随机变量
1.3 数字特征
1.4 经典极限定理
1.5 补充与注记
习题一
第二章 随机过程基本概念
2.1 随机过程基本概念
2.2 补充与注记
习题二
第三章 泊松过程
3.1 泊松过程
3.2 泊松过程可加性
3.3 到达时刻的条件分布
3.4 复合泊松过程
3.5 非齐次泊松过程
3.6 多维泊松点过程
3.7 补充与注记
习题三
第四章 马尔可夫链
4.1 马尔可夫链基本性质
4.2 状态空间分解
4.3 常返性与瞬时性
4.4 平稳马尔可夫链
4.5 可逆马尔可夫链
4.6 连续时间马尔可夫链
4.7 补充与注记
习题四
第五章 高尔顿-沃森分支过程
5.1 模型简介
5.2 生成函数
5.3 生存与灭绝概率
5.4 补充与注记
习题五
第六章 鞅
6.1 条件期望
6.2 离散时间鞅
6.3 停时定理
6.4 连续时间鞅
6.5 补充与注记
习题六
第七章 布朗运动
7.1 布朗运动及基本性质
7.2 最大值分布
7.3 伊藤积分
7.4 布莱克-斯科尔斯公式
7.5 补充与注记
习题七
第八章 平稳随机过程遍历性
8.1 时间平均
8.2 均值遍历性
8.3 冯·诺伊曼遍历定理
8.4 补充与注记
习题八
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第一章 初等概率论
1.1 概率空间
1.2 随机变量
1.3 数字特征
1.4 经典极限定理
1.5 补充与注记
习题一
第二章 随机过程基本概念
2.1 随机过程基本概念
2.2 补充与注记
习题二
第三章 泊松过程
3.1 泊松过程
3.2 泊松过程可加性
3.3 到达时刻的条件分布
3.4 复合泊松过程
3.5 非齐次泊松过程
3.6 多维泊松点过程
3.7 补充与注记
习题三
第四章 马尔可夫链
4.1 马尔可夫链基本性质
4.2 状态空间分解
4.3 常返性与瞬时性
4.4 平稳马尔可夫链
4.5 可逆马尔可夫链
4.6 连续时间马尔可夫链
4.7 补充与注记
习题四
第五章 高尔顿-沃森分支过程
5.1 模型简介
5.2 生成函数
5.3 生存与灭绝概率
5.4 补充与注记
习题五
第六章 鞅
6.1 条件期望
6.2 离散时间鞅
6.3 停时定理
6.4 连续时间鞅
6.5 补充与注记
习题六
第七章 布朗运动
7.1 布朗运动及基本性质
7.2 最大值分布
7.3 伊藤积分
7.4 布莱克-斯科尔斯公式
7.5 补充与注记
习题七
第八章 平稳随机过程遍历性
8.1 时间平均
8.2 均值遍历性
8.3 冯·诺伊曼遍历定理
8.4 补充与注记
习题八
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1.1 概率空间
1.2 随机变量
1.3 数字特征
1.4 经典极限定理
1.5 补充与注记
习题一
第二章 随机过程基本概念
2.1 随机过程基本概念
2.2 补充与注记
习题二
第三章 泊松过程
3.1 泊松过程
3.2 泊松过程可加性
3.3 到达时刻的条件分布
3.4 复合泊松过程
3.5 非齐次泊松过程
3.6 多维泊松点过程
3.7 补充与注记
习题三
第四章 马尔可夫链
4.1 马尔可夫链基本性质
4.2 状态空间分解
4.3 常返性与瞬时性
4.4 平稳马尔可夫链
4.5 可逆马尔可夫链
4.6 连续时间马尔可夫链
4.7 补充与注记
习题四
第五章 高尔顿-沃森分支过程
5.1 模型简介
5.2 生成函数
5.3 生存与灭绝概率
5.4 补充与注记
习题五
第六章 鞅
6.1 条件期望
6.2 离散时间鞅
6.3 停时定理
6.4 连续时间鞅
6.5 补充与注记
习题六
第七章 布朗运动
7.1 布朗运动及基本性质
7.2 最大值分布
7.3 伊藤积分
7.4 布莱克-斯科尔斯公式
7.5 补充与注记
习题七
第八章 平稳随机过程遍历性
8.1 时间平均
8.2 均值遍历性
8.3 冯·诺伊曼遍历定理
8.4 补充与注记
习题八
参考文献
索引
