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出版时间：2023-02

出版社：科学出版社

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基本信息 评价
  • 科学出版社
  • 9787030698667
  • 1版
  • 415396
  • 平装胶订
  • B5
  • 2023-02
  • 136
  • O
内容简介
本书以高频数据为主要研究对象，将不同的自适应分析方法(经验模态分解、整体经验模态分解、自适应噪声的完备经验模态分解、局部均值分解、总体局部均值分解)应用到金融高频数据的波动率估计中，并比较分析了基于自适应分析方法的波动率估计的优缺点、精度以及未来的应用和发展。对波动率进行估计可以有效地把握市场的运行规律，这为今后的资产定价和风险管理的研究都提供了丰富的参考依据，同时也为我国股票市场的波动率估计提供了新的思路。
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