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平滑转移自回归模型理论与应用研究

￥62.00定价

作者：张凌翔著

出版时间：2019-03-01

出版社：北京理工大学出版社

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基本信息评价

出版社：北京理工大学出版社
ISBN：9787568268363
版次：1
图书编号：385031
装帧：平装
开本：正16开
出版时间：2019-03-01
千字：236
中图分类编号：O212.1

作者简介

张凌翔，博士、副教授、博士生导师。获南开大学数量经济学博士学位，西安交通大学统计学硕士、经济学学士学位。主要从事计量经济学理论、统计学和宏观计量应用研究。近五年来主持国家社科基金、教育部人文社科基金等课题10余项。在Macroeconomic Dynamics，Economics Letters，Economic Modelling，经济研究，数量经济技术经济研究等期刊发表学术论文20余篇。2012年入选“北京理工大学优秀青年资助计划”，2012年获“天津市优秀博士学位论文奖”，2013年获“全国优秀博士学位论文提名奖”，2015年获北京理工大学“三育人先进个人”称号。

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内容简介

在时间序列计量经济学领域中，具有状态相依或区制转移的模型一直是研究热点问题，平滑转移自回归模型（smooth transition autoregressive model，简称STAR）便是其中之一。

本书将STAR模型作为研究议题，提出了三种局部非平稳STAR模型并讨论了模型设定的相关问题；提出了新的基于STAR框架的单位根检验方法，并构造序贯检验程序，用于区分数据是线性I(0)过程还是STAR类I(0)过程；讨论了在局部平稳性未知条件下的模型设定问题。

本书将非平稳性引入STAR模型中，从非线性与非平稳性结合的角度探讨其理论最新进展，并将之应用到我国实际经济问题的分析中，以期在STAR模型的前沿理论研究中再前进一步，并为研究我国经济问题的实证方法提供新的尝试，为经济问题分析提供更加合理和接近现实世界的解释。