- 中国人民大学出版社
- 9787300263687
- 1-1
- 271894
- 2019-03
- 140
- 188
- F832.4
目录
第1章 商业银行内部评级体系建设的背景竞争环境监管要求同业经验第2章 非零售客户评级打分卡的评估与验证非零售客户评级打分卡评估与验证的目标非零售客户评级打分卡评估与验证的主要内容非零售客户评级打分卡评估与验证的基本框架第3章 非零售客户评级打分卡优化的方法论专家判断模型方法论计量模型方法论模型校准方法论定期持续监控方法论第4章 非零售客户评级打分卡优化的实施方案项目启动会访谈与文档复核打分卡现状评估打分卡优化第5章 内部评级建设常见误区释疑什么是数据？信用风险内部评级到底做什么？为什么要做信用风险内部评级？信用风险建模能否用一个变量来预测风险,关键指标的选取需注意哪些问题？资产组合验证中的定性因素有哪些？在违约数据不足时，如何运用数据增强的方法进行建模？如何准确理解”内部评级法””高级方法””资本管理高级方法”等称谓的内涵？关于经济资本的计算有何方法?集中度风险评估的落脚点是在架构体系设计还是在计量方面，有什么建议?银行信用风险管理实施范围的大致内容是什么，内部评级法实施成功的关键因素有哪些？第6章 时点评级法及跨周期评级法等方法与实践理论背景差异体现时点评级体系和跨周期评级体系的选择和建立时点评级体系和跨周期评级体系的转换对接策略《新资本协议》与IFRS9的转换对接策略第7章 中小银行联合实施内部评级的方法与实践中小银行面临的挑战联合实施的要点苏南八家农商行联合实施内部评级项目的经验分享山东城商行联盟成员行联合实施内部评级项目的经验分享第8章 压力测试的方法与实践压力测试的发展情况压力测试概念压力测试流程压力测试分类压力测试模型商业银行压力测试操作处理概述第9章 内部评级数据管理的方法与实践数据管理——信用风险数据集市管理数据管理——数据质量管理 数据管理——数据治理结构数据管理——数据反欺诈数据管理——估计违约损失率和违约风险暴露的数据需求第10章 债项评级的方法与实践债项评级设计方案不同债项的风险权重或信用转换系数抵押品价值的折扣率对债项的抵押物价值分配行业与期限调整债项评级的数量和含义LGD评估客户评级和债项评级与五级分类的对应债项评级的验证第11章 债务人评级模型低违约组合的验证业界和监管机构对低违约资产组合及其验证的观点低违约资产组合的验证方法某股份制商业银行的低违约资产组合验证方法与工具示例第12章 内部评级体系简介信用风险内部评级体系的总体要求和基本要素信用风险内部评级体系治理结构的要求非零售风险暴露内部评级体系的要求零售风险暴露风险分池体系的要求信用风险内部评级流程的基本要求信用风险参数量化的基本要求信用风险内部评级体系数据与IT系统的要求信用风险内部评级应用的基本要求、核心应用范围和高级应用范围信用风险内部评级法风险暴露分类标准参考文献后记
