新古典金融学（当代世界学术名著·经济学系列）
￥49.80定价
作者： [美]斯蒂芬·A. 罗斯 著
出版时间：2017年7月
出版社：中国人民大学出版社
- 中国人民大学出版社
- 9787300245430
- 270787
- 2017年7月
内容简介
《新古典金融学》根据金融领域近几十年在理论和实证上的进展，对现代金融学的基本原理进行了简明而有力的阐述。斯蒂芬•A•罗斯发展了无套利原理，将资产定价和金融市场上没有免费的午餐这样的简单命题紧密联系起来，他还与约翰•考克斯(John cox)一起提出了与无套利相关联的风险中性定价的概念。在本书中，罗斯以强有力的证据说明，这些概念是现代金融学，特别是市场有效性的重要支柱。
目录
第１章 无套利：金融学基本定理００１１.１ 无套利原理：金融学基本定理００５１.２ 表示定理０１７１.３ 期权定价０２３１.４ 表示定理的一些更深层次的应用０３２１.５ 公司财务０４２１.６ 结论０４４第２章 确定定价核的边界，资产定价和完全市场０４９ ２.１ 不完全市场上的定价核０５５２.２ 解释定价核的边界：无套利和新古典消费理论０5９２.３ 定价核波动率的上界０７２２.４ 结论性计算以及关于基于消费的模型和股权风险溢价的一些注解０８２附录０８７第３章 有效市场０９３３.１ 检验有效市场假说和资产定价模型１１１３.２ 橙汁期货市场和噪声１１４３.３ 事件研究———利用有效市场理论１１７３.４ 有效市场的检验理论１２２３.５ 对有效市场的一些实证性怀疑观点１３３３.６ 结论１４２附录１４４第４章 用新古典观点研究行为金融学———封闭式基金之谜１４７４.１ 封闭式基金之谜１５５４.２ 新古典主义理论１５９４.３ 基于信息的溢价１７１４.４ 动态分配策略１７６４.５ 新古典主义模型和时间序列数据１８８４.６ 结论１９９参考文献２０４索引２１９译后记２２９
