计量经济学（上下册）（第三版）
￥98.00定价
作者： [美]古扎拉蒂
出版时间：2004-01
出版社：中国人民大学出版社
- 中国人民大学出版社
- 9787300030449
- 265649
- 2004-01
作者简介
内容简介
古扎拉蒂是美国芝加哥大学的经济学博士，他对计量经济学的研究造诣很深。由他所著的《计量经济学》畅销美国，并流行于英国及其他英语国家。该书十分重视基础知识的教学及训练，内容深入浅出。该书的特点之一是：充分考虑了学科发展的前沿，使微观计量经济学的定性与限值应变量方法和宏观计量经济学的时间序列分析都占有相当篇幅。同时，本书突出强调了计量经济学对经济和金融数据的应用分析。
目录
第1篇 单一方程回归模型 第1章 回归分析的性质 第2章 双变量回归分析：一结基本概念 第3章 双变量回归模型：估计问题 第4章 正态性假定：经典正态线性回归模型 第5章 双变量回归：区间估计与假设检验 第6章 双变量线性回归模型的延伸 第7章 复回归分析：估计问题 第8章 复回归分析：推断问题 第9章 线性回归模型的矩阵方法 第2篇 放宽经典模型的假定 第10章 多重共线性与微数缺测性 第11章 异方差性 第12章 自相关 第13章 计量经济建1：传统计量经济学方法论 第14章 计量经济建模2：另立计量经济学方法论第3篇 计量经济学专题 第15章 关于虚拟变量的回归 第16章 关于虚拟应变量的回归：线性概率模型、对数单位、概率单位及托比模型 第17章 动态计量经济模型：自回归与分布滞后模型第4篇 联立方程模型 第18章 联立方程模型 第19章 识别问题 第20章 联立方程方法第5篇 时间序列计量经济学 第21章 时间序列计量经济学1：平稳性、单位根与协积 第22章 时间序列计量经济学2：用于预测的ARIMA与VAR模型附录
