数理金融学 / 金融学研究生核心教材系列
￥35.00定价
作者： 林清泉
出版时间：2007-01
出版社：中国人民大学出版社
- 中国人民大学出版社
- 9787300072609
- 1-2
- 256745
- 平装
- 2007-01
- 401
- 332
- F
目录
第1章 金融数学基础 1 微积分基础 2 矩阵与线性规划 3 概论论 小结 思考题第2章 效用函数 1 效用函数和偏好序 2 消费者的配给问题 3 期望效用函数 4 风险厌恶效用函数及常用效用函数 小结 思考题第3章 离散状态的金融市场 1 离散状态金融市场模型 2 离散状态金融市场占优与套利模型 小结 思考题第4章 证券组织问题 1 马克维茨组合理论 2 半方差合 3 基于效用函数的证券组合 4 随机占优 5 有效市场理论 小结 思考题第5章 资本资产定价模型及其扩展 1 资本资产定价模型 2 存在税收因素影响的CAPM模型 3 不存在无风险资产的CAPM模型 4 时际CAPM模型 5 基于消费的CAPM模型 6 套利定价（多因素）模型（MPM与APT） 小结 思考题第6章 B－S公式及其应用 1 B－S公式的发展历史 2 布莱克－斯科尔斯期权定价公式 3 期权价值的敏感性因素分析 4 B－S偏微分方程的其他论证方法及解法 小结 思考题第7章 金融学数理基础第8章 连续时间金融市场第9章 倒向随机微分方程：投资策略与投资成本的一种描述方法第10章 完备市场、无套利市场和等价鞅测度参考文献
