- 高等教育出版社
- 9787040195514
- 1
- 246610
- 平装
- 16开
- 2006-08-24
- 267
- 211
- 经济学
- 应用经济学
目录
第1篇 基础知识 第1章 风险、收益的分布 第一节 期望值和方差 第二节 正态分布 第三节 资产收益率 第四节 样本估计 第五节 时间加总 第六节 Excel实践 本章小结 基本概念 复习思考题 第2章 金融产品的基础知识介绍 第一节 产品的种类、风险和收益的分布图 第二节 新产品的设计 第三节 投资流程 第四节 基于模型的投资流程案例 第五节 Excel实践 本章小结 基本概念 复习思考题第2篇 投资入门 第3章 自下而上的投资模型 第一节 中国市场风险研究 第二节 选股模型 第三节 产品工程 第四节 风险管理与战术调整 第五节 模型投资的得失案例 第六节 Excel实践 本章小结 基本概念 复习思考题 第4章 自上而下的投资模型 第一节 大势研判模型 第二节 Excel实践 本章小结 基本概念 复习思考题 第5章 行业配置模型 第一节 行业配置模型介绍 第二节 Excel实践 本章小结 基本概念 复习思考题 第6章 风险模型简介 第一节 VaR模型和跟踪误差模型 第二节 Excel实践 本章小结 基本概念 复习思考题 第7章 绩效评估模型 第一节 绩效评估模型介绍 第二节 案例：某证券公司2004年上半年资产管理业务窆 第三节 Excel实践 本章小结……第3篇 风险管理入门第4篇 投资和风险管理的应用和未来主要参考文献数学软件索取单
