- 机械工业出版社
- 9787111532804
- 1-3
- 63268872-7
- 16开
- 2016-04-29
- 235
- 经济学
- 金融学类
- 金融学
- 本科
内容简介
全书系统地讲解了风险管理计算与建模原理，并安排了大量的实例，详实地介绍了风险管理计算与建模的软件实现。全书分为三个部分。第1~4章为第 一部分，主要介绍风险管理计算与建模的一般原理，包括波动率的计算、损失分布的拟合与模拟、损失估计、风险管理决策；第5~8章为第二部分，主要是具体地介绍了各种金融风险的计算分析与建模方法及其软件实现，包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。第9章为第三部分，则是从自上而下的全面风险管理视角介绍企业资本预算的基本原理与预算方法。本书能够帮助学生熟练掌握风险管理的原理，提高学生风险管理计算与建模的技能。
目录
前 言
第1章 金融资产收益波动率的计算1
1.1 静态波动率的计算1
1.2 动态波动率的计算3
1.3 隐含波动率的计算11
第2章 损失分布的拟合与模拟估计16
2.1 损失分布拟合的Excel图形判断与K-S检验16
2.2 损失分布拟合的Excel卡方检验22
2.3 损失分布拟合的SPSS卡方检验与K-S检验25
2.4 损失分布的随机模拟39
2.5 损失分布的贝叶斯估计44
第3章 损失估计47
3.1 损失次数频率的二项分布估计47
3.2 损失金额频率的正态估计48
3.3 总损失频率的分析计算50
第4章 风险管理决策与内部控制评价52
4.1 期望损益准则决策52
4.2 商业银行内部控制评价55
5章 信用风险管理84
5.1 个人信用综合评分与授信决策模型84
5.2 企业财务综合评价模型101
5.3 违约回归分析模型113
5.4 KMV模型127
5.5 信用风险损失计算139
5.6 应收账款信用政策决策模型141
5.7 Credits Metrics模型：损失分布法147
5.8 Credits Metrics模型：蒙特卡罗模拟法154
5.9 Credit Risk+模型159
第6章 市场风险管理162
6.1 久期与凸度的计算及应用162
6.2 资产负债组合的久期分析与免疫管理168
6.3 风险价值计算的方差-协方差法170
6.4 风险价值计算的历史模拟法177
6.5 股票β系数的计算180
6.6 期货套期保值184
6.7 期权价格敏感性指标计算及其保值组合构建190
6.8 期权价值影响因素的敏感性分析209
6.9 投资组合保险212
6.10 基于扩展M-V模型的最优投资组合构建217
6.11 基于单因素模型的最优投资组合简化求解232
第7章 操作风险管理240
7.1 操作风险价值估计的损失分布法240
7.2 操作风险经济资本计算的标准法243
第8章 流动性风险管理245
8.1 现金需求的销售百分比法预测245
8.2 现金需求的资金特性分析法预测247
8.3 现金预算250
8.4 企业资金链断裂的流动性短缺风险度量与综合评价261
8.5 资产的市场流动性度量与综合评价268
8.6 流动性风险监管指标计算274
第9章 资本预算282
9.1 监管资本的标准法计算282
9.2 监管资本的内部评级法计算291
9.3 银行风险监管指标的计算295
参考文献297
第1章 金融资产收益波动率的计算1
1.1 静态波动率的计算1
1.2 动态波动率的计算3
1.3 隐含波动率的计算11
第2章 损失分布的拟合与模拟估计16
2.1 损失分布拟合的Excel图形判断与K-S检验16
2.2 损失分布拟合的Excel卡方检验22
2.3 损失分布拟合的SPSS卡方检验与K-S检验25
2.4 损失分布的随机模拟39
2.5 损失分布的贝叶斯估计44
第3章 损失估计47
3.1 损失次数频率的二项分布估计47
3.2 损失金额频率的正态估计48
3.3 总损失频率的分析计算50
第4章 风险管理决策与内部控制评价52
4.1 期望损益准则决策52
4.2 商业银行内部控制评价55
5章 信用风险管理84
5.1 个人信用综合评分与授信决策模型84
5.2 企业财务综合评价模型101
5.3 违约回归分析模型113
5.4 KMV模型127
5.5 信用风险损失计算139
5.6 应收账款信用政策决策模型141
5.7 Credits Metrics模型：损失分布法147
5.8 Credits Metrics模型：蒙特卡罗模拟法154
5.9 Credit Risk+模型159
第6章 市场风险管理162
6.1 久期与凸度的计算及应用162
6.2 资产负债组合的久期分析与免疫管理168
6.3 风险价值计算的方差-协方差法170
6.4 风险价值计算的历史模拟法177
6.5 股票β系数的计算180
6.6 期货套期保值184
6.7 期权价格敏感性指标计算及其保值组合构建190
6.8 期权价值影响因素的敏感性分析209
6.9 投资组合保险212
6.10 基于扩展M-V模型的最优投资组合构建217
6.11 基于单因素模型的最优投资组合简化求解232
第7章 操作风险管理240
7.1 操作风险价值估计的损失分布法240
7.2 操作风险经济资本计算的标准法243
第8章 流动性风险管理245
8.1 现金需求的销售百分比法预测245
8.2 现金需求的资金特性分析法预测247
8.3 现金预算250
8.4 企业资金链断裂的流动性短缺风险度量与综合评价261
8.5 资产的市场流动性度量与综合评价268
8.6 流动性风险监管指标计算274
第9章 资本预算282
9.1 监管资本的标准法计算282
9.2 监管资本的内部评级法计算291
9.3 银行风险监管指标的计算295
参考文献297
