- 上海财经大学出版社
- 9787564223830
- 180309
- 51172163-1
- 2016-06
- 经济学
- 应用经济学
- F830.49
- 经济、工商管理
- 本科
内容简介
郑伟主编的《金融工程实验教程(普通高等院校实验银行系列教材)》主要是针对金融工程本科专业实验教学的需要，兼顾学生的整体平均水平而编写的。在实验内容的设计上，以金融工程课程中的主要金融计量理论为依据，采用操作性实验、验证性实验和综合性实验相结合的方式。实验内容主要针对理论课教学中的基本理论和基本方法，而没有追求更复杂的金融工程理论和方法的实践。
目录
总序
前言
实验项目一 证券和期货资产组合的建立
附：实验报告实例1-1
实验项目二 资产收益率的分布统计实验
附：实验报告实例2-1
附：实验报告实例2-2
实验项目三 资产组合市场模型的建立
附：实验报告实例3-1
附：实验报告实例3-2
实验项目四 证券组合的套期保值
附：实验报告实例4-1
附：实验报告实例4-2
实验项目五 股票资产组合的有效边界的确定
附：实验报告实例5-1
附：实验报告实例5-2
实验项目六 债券的久期计算
附：实验报告实例6-1
附：实验报告实例6-2
实验项目七 资产组合VaR的计算
附：实验报告实例7-1
附：实验报告实例7-2
实验项目八 期权定价的B-S模型方法——以可转换债券为例
附：实验报告实例8-1
附：实验报告实例8-2
实验项目九 期权定价的二叉树方法
附：实验报告实例9-1
附：实验报告实例9-2
参考文献
前言
实验项目一 证券和期货资产组合的建立
附：实验报告实例1-1
实验项目二 资产收益率的分布统计实验
附：实验报告实例2-1
附：实验报告实例2-2
实验项目三 资产组合市场模型的建立
附：实验报告实例3-1
附：实验报告实例3-2
实验项目四 证券组合的套期保值
附：实验报告实例4-1
附：实验报告实例4-2
实验项目五 股票资产组合的有效边界的确定
附：实验报告实例5-1
附：实验报告实例5-2
实验项目六 债券的久期计算
附：实验报告实例6-1
附：实验报告实例6-2
实验项目七 资产组合VaR的计算
附：实验报告实例7-1
附：实验报告实例7-2
实验项目八 期权定价的B-S模型方法——以可转换债券为例
附：实验报告实例8-1
附：实验报告实例8-2
实验项目九 期权定价的二叉树方法
附：实验报告实例9-1
附：实验报告实例9-2
参考文献
