固定收益证券手册（第七版）（上、下册） / 金融学译丛
￥188.00定价
作者： 弗兰克·J·法博齐
出版时间：2014-02
出版社：中国人民大学出版社
- 中国人民大学出版社
- 9787300170015
- 48827
- 41157785-1
- 16开
- 2014-02
- 1701
- 经济学
- 应用经济学
- F830.91
- 经管
- 本科 研究生（硕士、EMBA、MBA、MPA、博士）
内容简介
近年来，《固定收益证券手册》己经成为基金经理、机构投资者、金融分析师的重要参考工具。《固定收益证券手册(上下第7版)》全面介绍了各种类型的固定收益产品，以及固定收益证券组合管理策略。本书作为该领域的经典杰作——每章都是由该领域最权威的固定收益证券专家撰写——阐述了固定收益市场上最新的理论与实践变化，以满足当今金融领域各层次研究者的需要。本书所涵盖的内容最广、最深。本书向专业人士提供了固定收益证券的全面知识，以及新增部门和策略的详尽信息，从而使《固定收益证券手册(上下第7版)》具有其他任何一本书难以企及的高度。本书由弗兰克·J·法博齐编著。
目录
第1部分 背景
第1章 固定收益证券类型与特征概览
1.1 债券
1.2 优先股
1.3 住房抵押贷款支持证券
1.4 商业抵押贷款支持证券
1.5 资产支持证券
1.6 小结
第2章 投资固定收益证券的风险
2.1 市场风险或利率风险
2.2 再投资风险
2.3 寸间风险或提前赎回风险
2.4 信用风险
2.5 收益率曲线风险或到期日风险
2.6 通货膨胀风险或购买力风险
2.7 流动性风险
2.8 汇率风险或货币风险
2.9 波动性风险
2.10 政治风险或法律风险
2.11 事件风险
2.12 部门风险
2.13 其他风险
2.14 小结
第3章 一级和二级债券市场
3.1 一级市场
3.2 二级市场
3.3 小结
第4章 债券市场指数
4.1 债券市场指数的用途
4.2 编制并维护债券指数
4.3 对几种债券指数的描述
4.4 风险／收益特征
4.5 相关关系
4.6 小结
第2部分 基本分析方法
第5章 债券定价、收益率的衡量和总收益率
5.1 债券定价
5.2 常规的收益率衡量方法
5.3 总收益率分析
5.4 小结
第6章 计算投资收益
6.1 单一期间收益率
6.2 一项投资的表现：资金加权收益
6.3 投资经理的表现：时间加权收益
6.4 多期收益率的计算
6.5 小结
第7章 利率的期限结构
7.1 基础利率
7.2 风险溢价
7.3 利率的期限结构
7.4 小结
第8章 远期利率分析概述
8.1 平价利率、即期利率和远期利率的计算
8.2 影响收益率曲线形状的主要因素
8.3 在收益率曲线交易中使用远期利率分析
附录8A 符号和定义
……
第3部分 证券
第4部分 信用分析与信用风险模型
第5部分 估值与分析
第6部分 债券投资组合管理
第7部分 衍生品及其应用
第8部分 可转换证券
第1章 固定收益证券类型与特征概览
1.1 债券
1.2 优先股
1.3 住房抵押贷款支持证券
1.4 商业抵押贷款支持证券
1.5 资产支持证券
1.6 小结
第2章 投资固定收益证券的风险
2.1 市场风险或利率风险
2.2 再投资风险
2.3 寸间风险或提前赎回风险
2.4 信用风险
2.5 收益率曲线风险或到期日风险
2.6 通货膨胀风险或购买力风险
2.7 流动性风险
2.8 汇率风险或货币风险
2.9 波动性风险
2.10 政治风险或法律风险
2.11 事件风险
2.12 部门风险
2.13 其他风险
2.14 小结
第3章 一级和二级债券市场
3.1 一级市场
3.2 二级市场
3.3 小结
第4章 债券市场指数
4.1 债券市场指数的用途
4.2 编制并维护债券指数
4.3 对几种债券指数的描述
4.4 风险／收益特征
4.5 相关关系
4.6 小结
第2部分 基本分析方法
第5章 债券定价、收益率的衡量和总收益率
5.1 债券定价
5.2 常规的收益率衡量方法
5.3 总收益率分析
5.4 小结
第6章 计算投资收益
6.1 单一期间收益率
6.2 一项投资的表现：资金加权收益
6.3 投资经理的表现：时间加权收益
6.4 多期收益率的计算
6.5 小结
第7章 利率的期限结构
7.1 基础利率
7.2 风险溢价
7.3 利率的期限结构
7.4 小结
第8章 远期利率分析概述
8.1 平价利率、即期利率和远期利率的计算
8.2 影响收益率曲线形状的主要因素
8.3 在收益率曲线交易中使用远期利率分析
附录8A 符号和定义
……
第3部分 证券
第4部分 信用分析与信用风险模型
第5部分 估值与分析
第6部分 债券投资组合管理
第7部分 衍生品及其应用
第8部分 可转换证券
