数理金融基础
作者： 叶中行、卫淑芝、王安娇
出版时间：2015-08-31
出版社：高等教育出版社
- 高等教育出版社
- 9787040432749
- 1版
- 37273
- 47220243-1
- 平装
- 异16开
- 2015-08-31
- 300
- 250
- 经济学
- 应用经济学
- F830
- 数学类
- 本科
本书全面介绍了数理金融三个方面的基础知识: 最优资产组合、金融衍生产品定价和金融风险度量。全书共分九章, 其中第一章介绍金融市场基本概念; 第二章着重介绍资本资产定价模型, 包括夏普 (Sharpe) 的资本资产定价理论和罗斯 (Ross) 的套利定价模型; 第三章介绍马科维茨(Markowitz) 的均值- 方差最优资产组合理论和算法; 第四—八章介绍固定收益产品和金融衍生产品的定价, 包括债券、远期、期货、互换和期权的定价理论和模型; 第九章简要介绍一致性风险度量理论。书末附有部分习题答案和常用数理金融名词英- 中对照表。本书的一个重要特色是用来自中国金融市场的案例贯穿全书。
本书适合普通高等院校数学与应用数学专业 ( 金融数学方向) 和金融数学专业本科生作为教材使用, 也可作为金融界从业人员的参考用书。
前言
第一章 金融市场基本概念
1 金融市场概览
2 货币的时间价值
本章小结
习题一
第二章 资本资产定价模型
1 资产价格的数学描述
2 单周期确定性资产市场的无套利定价准则
3 单周期随机资产市场的一般套利定价定理
4 资本资产定价模型及其应用
5 套利定价模型
本章小结
习题二
第三章 均值--方差最优资产组合理论和算法
1 两种资产的均值--方差分析
2 标准的均值--方差资产组合问题
3 具有无风险资产的均值--方差资产组合模型
4 基于不同风险度量的最优资产组合模型
5 效用最优化资产组合模型
6 最优资产组合的计算方法
本章小结
习题三
第四章 固定收益证券
1 债券的基本概念
2 债券定价
3 债券的收益率及其计算
4 债券价格的收益率风险
5 债券收益率风险免疫
本章小结
习题四
第五章 远期
1 远期合约基本概念
2 远期合约定价
3 远期利率协议
4 远期外汇合约
本章小结
习题五
第六章 期货
1 期货合约的基本概念
2 商品期货及其套期保值
3 股指期货
4 利率期货
本章小结
习题六
第七章 互换
1 利率互换
2 货币互换
3 信用衍生产品定价
本章小结
习题七
第八章 期权
1 期权的基本概念及性质
2 期权的损益
3 期权定价的二项模型
4 布莱克--斯科尔斯期权定价公式的第一次推导
5 连续时间金融: 布莱克--斯科尔斯公式的第二次推导
6 标的资产支付红利的期权定价
7 期货期权
8 外汇期权
9 导数与风险参数
10 期权交易策略
本章小结
习题八
第九章 一致性风险度量
1 矩风险度量
2 在险值
3 一致性风险度量和凸风险度量
本章小结
习题九
部分习题答案
参考文献
常用数理金融名词英--中对照表
版权
