计量经济学理论与操作实践 / 高等院校经济管理类专业“互联网+”创新规划教材
定价：￥56.00
作者： 张军伟，徐健腾，闫周府
出版时间：2024-10
最新印次日期：2026-4
出版社：北京大学出版社
- 北京大学出版社
- 9787301357002
- 1版
- 2024-10
- 经济学
- 经济学类
- 经济学
- 本科
作者简介
内容简介
本书内容将计量经济学理论、操作与案例融为一体，既包括经典的计量经济学内容，如一元线性回归模型、多元线性回归模型、放宽基本假定的模型、含虚拟变量的模型、时间序列模型、面板
数据模型，又包括近些年流行的工具变量模型、自然实验模型等。每章介绍计量经济理论后，选择合适的近些年发生的案例进行讲解。为了体现模型的科学性和可重复性，本书提供了所用数据和结
果，并对结果进行一定程度的解读。本书力图做到既接轨国际主流的现代计量经济学，又适合中国高等院校的本科生和研究生阅读与使用。
本书适合作为高等院校经济、管理等专业的教材或教学参考书，也可供相关专业的管理人员和研究人员阅读和参考。
数据模型，又包括近些年流行的工具变量模型、自然实验模型等。每章介绍计量经济理论后，选择合适的近些年发生的案例进行讲解。为了体现模型的科学性和可重复性，本书提供了所用数据和结
果，并对结果进行一定程度的解读。本书力图做到既接轨国际主流的现代计量经济学，又适合中国高等院校的本科生和研究生阅读与使用。
本书适合作为高等院校经济、管理等专业的教材或教学参考书，也可供相关专业的管理人员和研究人员阅读和参考。
目录
第1章 一元线性回归模型
1.1 回归分析概述
1.1.1 回归分析的基本概念
1.1.2 总体回归函数
1.1.3 样本回归函数
1.1.4 随机干扰项
1.2 模型的形式与假设条件
1.2.1 模型的基本形式
1.2.2 模型的假设条件
1.3 模型的参数估计
1.3.1 普通最小二乘法
1.3.2 普通最小二乘估计量的推导
1.3.3 普通最小二乘法的正交性
1.3.4 平方和分解公式
1.3.5 其他估计方法
1.4 模型参数的统计性质
1.4.1 普通最小二乘估计量的统计性质
1.4.2 参数估计量的概率分布
1.4.3 随机干扰项方差的估计
1.5 模型的统计检验
1.5.1 拟合优度检验
1.5.2 变量的显著性检验
1.5.3 参数检验的置信区间估计
1.6 案例分析与操作实践
课后习题
第2章 多元线性回归模型
2.1 多元线性回归模型形式与假设条件
2.1.1 模型的基本形式
2.1.2 模型的假设条件
2.1.3 模型的补充说明
2.2 模型的参数估计
2.2.1 普通最小二乘估计
2.2.2 其他估计方法
2.2.3 参数估计量的统计性质
2.2.4 样本容量问题
2.3 多元线性回归模型的统计检验
2.3.1 拟合优度检验
2.3.2 总体显著性检验
2.3.3 变量显著性的检验
2.3.4 参数的置信区间估计
2.3.5 预测
2.4 案例分析与操作实践
课后习题
第3章 放宽基本假定的模型
3.1 多重共线性
3.1.1 多重共线性的基本概念
3.1.2 实际问题中的多重共线性
3.1.3 多重共线性的后果
3.1.4 多重共线性的检验
3.1.5 克服多重共线性的方法
3.1.6 案例分析
3.2 异方差
3.2.1 异方差的类型
3.2.2 实际问题中的异方差性
3.2.3 异方差性产生的原因
3.2.4 异方差性的后果
3.2.5 异方差性的检验
3.2.6 异方差的修正
3.3 案例分析与操作实践
课后习题
第4章 含虚拟变量的模型
4.1 虚拟变量设置的原因与原则
4.1.1 虚拟变量设置的原因
4.1.2 虚拟变量设置的原则
4.2 二元离散选择模型
4.2.1 二元离散选择模型的经济背景
4.2.2 二元离散选择模型的建立
4.2.3 二元Probit模型及其参数估计
4.2.4 二元Logit模型及其参数估计
4.2.5 二元离散选择模型的检验
4.3 扩展的虚拟变量模型
4.3.1 多项选择Logit模型
4.3.2 嵌套Logit模型
4.4 案例分析与操作实践
课后习题
第5章 时间序列模型
5.1 时间序列的相关性
5.1.1 序列相关性
5.1.2 实际经济问题中的序列相关性
5.1.3 序列相关性的后果
5.1.4 序列相关性的检验
5.1.5 序列相关的修正
5.2 时间序列的平稳性
5.2.1 平稳性的基本概念
5.2.2 平稳性的判断
5.2.3 平稳性的检验
5.2.4 单整时间序列
5.3 协整及误差修正模型
5.3.1 协整的概念
5.3.2 协整的检验
5.3.3 误差修正模型
5.4 自回归模型与格兰杰因果关系
5.4.1 时间序列自回归模型
5.4.2 格兰杰因果关系检验
5.5 案例分析与操作实践
课后习题
第6章 面板数据模型
6.1 模型概述与分类
6.1.1 经济分析中的面板数据
6.1.2 面板数据的优势和局限性
6.1.3 面板数据的分类
6.1.4 面板数据模型的类型
6.1.5 面板数据模型举例
6.2 固定效应模型
6.2.1 固定效应模型的分类
6.2.2 固定效应模型的优势
6.2.3 固定效应模型的局限
6.2.4 固定效应模型操作实例
6.3 随机效应模型
6.3.1 随机效应模型的基本概念
6.3.2 随机效应模型操作实例
6.4 固定效应模型与随机效应模型选择
6.5 案例分析与操作实践
课后习题
第7章 解释变量内生性
7.1 内生性问题的原因
7.1.1 遗漏解释变量
7.1.2 联立因果关系
7.1.3 存在测量误差
7.2 内生性问题的检验
7.2.1 Hausman检验
7.2.2 过度识别约束检验
7.2.3 弱工具变量检验
7.3 内生性问题的处理
7.3.1 工具变量选取
7.3.2 工具变量性质
7.3.3 工具变量步骤
7.3.4 工具变量举例
7.4 案例分析与操作实践
课后习题
第8章 自然实验模型
8.1 自然实验模型的基本概念
8.2 双重差分模型
8.3 倾向得分匹配
8.4 案例分析与操作实践
课后习题
附录1 统计分布表
1.标准正态分布表
2.t分布表
3.χ2分布表
4.F分布表
5.D.W.检验上下界表
6.协整检验临界值表
附录2 Stata简介
1.为什么使用Stata
2.Stata的窗口
3. Stata操作实例
参考文献
1.1 回归分析概述
1.1.1 回归分析的基本概念
1.1.2 总体回归函数
1.1.3 样本回归函数
1.1.4 随机干扰项
1.2 模型的形式与假设条件
1.2.1 模型的基本形式
1.2.2 模型的假设条件
1.3 模型的参数估计
1.3.1 普通最小二乘法
1.3.2 普通最小二乘估计量的推导
1.3.3 普通最小二乘法的正交性
1.3.4 平方和分解公式
1.3.5 其他估计方法
1.4 模型参数的统计性质
1.4.1 普通最小二乘估计量的统计性质
1.4.2 参数估计量的概率分布
1.4.3 随机干扰项方差的估计
1.5 模型的统计检验
1.5.1 拟合优度检验
1.5.2 变量的显著性检验
1.5.3 参数检验的置信区间估计
1.6 案例分析与操作实践
课后习题
第2章 多元线性回归模型
2.1 多元线性回归模型形式与假设条件
2.1.1 模型的基本形式
2.1.2 模型的假设条件
2.1.3 模型的补充说明
2.2 模型的参数估计
2.2.1 普通最小二乘估计
2.2.2 其他估计方法
2.2.3 参数估计量的统计性质
2.2.4 样本容量问题
2.3 多元线性回归模型的统计检验
2.3.1 拟合优度检验
2.3.2 总体显著性检验
2.3.3 变量显著性的检验
2.3.4 参数的置信区间估计
2.3.5 预测
2.4 案例分析与操作实践
课后习题
第3章 放宽基本假定的模型
3.1 多重共线性
3.1.1 多重共线性的基本概念
3.1.2 实际问题中的多重共线性
3.1.3 多重共线性的后果
3.1.4 多重共线性的检验
3.1.5 克服多重共线性的方法
3.1.6 案例分析
3.2 异方差
3.2.1 异方差的类型
3.2.2 实际问题中的异方差性
3.2.3 异方差性产生的原因
3.2.4 异方差性的后果
3.2.5 异方差性的检验
3.2.6 异方差的修正
3.3 案例分析与操作实践
课后习题
第4章 含虚拟变量的模型
4.1 虚拟变量设置的原因与原则
4.1.1 虚拟变量设置的原因
4.1.2 虚拟变量设置的原则
4.2 二元离散选择模型
4.2.1 二元离散选择模型的经济背景
4.2.2 二元离散选择模型的建立
4.2.3 二元Probit模型及其参数估计
4.2.4 二元Logit模型及其参数估计
4.2.5 二元离散选择模型的检验
4.3 扩展的虚拟变量模型
4.3.1 多项选择Logit模型
4.3.2 嵌套Logit模型
4.4 案例分析与操作实践
课后习题
第5章 时间序列模型
5.1 时间序列的相关性
5.1.1 序列相关性
5.1.2 实际经济问题中的序列相关性
5.1.3 序列相关性的后果
5.1.4 序列相关性的检验
5.1.5 序列相关的修正
5.2 时间序列的平稳性
5.2.1 平稳性的基本概念
5.2.2 平稳性的判断
5.2.3 平稳性的检验
5.2.4 单整时间序列
5.3 协整及误差修正模型
5.3.1 协整的概念
5.3.2 协整的检验
5.3.3 误差修正模型
5.4 自回归模型与格兰杰因果关系
5.4.1 时间序列自回归模型
5.4.2 格兰杰因果关系检验
5.5 案例分析与操作实践
课后习题
第6章 面板数据模型
6.1 模型概述与分类
6.1.1 经济分析中的面板数据
6.1.2 面板数据的优势和局限性
6.1.3 面板数据的分类
6.1.4 面板数据模型的类型
6.1.5 面板数据模型举例
6.2 固定效应模型
6.2.1 固定效应模型的分类
6.2.2 固定效应模型的优势
6.2.3 固定效应模型的局限
6.2.4 固定效应模型操作实例
6.3 随机效应模型
6.3.1 随机效应模型的基本概念
6.3.2 随机效应模型操作实例
6.4 固定效应模型与随机效应模型选择
6.5 案例分析与操作实践
课后习题
第7章 解释变量内生性
7.1 内生性问题的原因
7.1.1 遗漏解释变量
7.1.2 联立因果关系
7.1.3 存在测量误差
7.2 内生性问题的检验
7.2.1 Hausman检验
7.2.2 过度识别约束检验
7.2.3 弱工具变量检验
7.3 内生性问题的处理
7.3.1 工具变量选取
7.3.2 工具变量性质
7.3.3 工具变量步骤
7.3.4 工具变量举例
7.4 案例分析与操作实践
课后习题
第8章 自然实验模型
8.1 自然实验模型的基本概念
8.2 双重差分模型
8.3 倾向得分匹配
8.4 案例分析与操作实践
课后习题
附录1 统计分布表
1.标准正态分布表
2.t分布表
3.χ2分布表
4.F分布表
5.D.W.检验上下界表
6.协整检验临界值表
附录2 Stata简介
1.为什么使用Stata
2.Stata的窗口
3. Stata操作实例
参考文献
