第1卷
《风险收益分析》（第1卷）已由机械工业出版社出版，书号为9787111541837。
丛书序一（厉以宁）
丛书序二（何帆）
译者序
推荐序
前言
//第1章
期望效用准则
//简介
//定义
//独特性
//期望效用准则的特征
//理性决策者和非理性决策者
//阿莱悖论
//韦伯定律和阿莱悖论
//公理
//收益的效用是否存在边界
//附言
//第2章
期望效用的均值方差逼近
//简介
//为何不只最大化期望效用
//收益效用和财富效用
//Loistl的错误分析
//列维和马科维茨（1979）
//高度厌恶风险投资者
//高度厌恶风险投资者和无风险资产
//看涨期权投资组合
//Ederington的二次型与高斯期望收益的渐近性质
//其他的开拓者
//总结
//第3章
均值方差的几何平均值逼近
//简介
//为什么必须使用算数平均值计算均值方差
//几何收益率g的6种均值方差逼近
//不同类别资产的观测近似误差
//各种逼近方法之间的联系
//20世纪实际的权益报酬率
//逼近方法的选择
//其余三种方法
//其余三种方法的选择
//回顾
//研究总结：如何选择一个最合理的加权平均值
//第4章
风险度量方法选择
//简介
//资产交易数据库
//风险度量方法比较
//DMS的研究数据
//总结
//第5章
收益率分布的多种可能状态
//简介
//贝叶斯因子
//转换变量
//复合假设
//皮尔逊族
//DMS的研究数据
//近似正态分布
//直方图说明
//总体样本的近似极大似然分布
//各国收益率分布的改变
//观测值
//建议
//注释
//参考文献
//献词
//致谢
//本书第2卷、第3卷和第4卷大纲
//出版说明
第2卷
丛书序一（厉以宁）
丛书序二（何帆）
译者序
前言
致谢
//第6章
投资组合选择的环境
//引言
//时间结构和今天的选择
//利益相关者与“投资者”
//投资者的角色
//分散化的需求和机会：认识到的和未认识到的
//议程：分析、评价和决策支持系统
//第7章
动态系统建模
//引言
//定义
//EASE世界观
//建模过程
//EAS例子
//属性的图形描述
//集合的图形描述
//进一步的说明
//对时间进行描述
//同时性
//内生事件和内生现象
//JLMSim事件
//简洁性、复杂性和现实性
//SIMSCRIPT的优势
//GuidedChoice公司和生命周期博弈
//GC决策支持系统（DSS）数据库
//模拟程序与决策支持系统（DSS）建模
//问题和选项
//不同版本的SIMSCRIPT
//进程视图
//附属实体
//SIMSCRIPT Ⅲ的功能
//第12章中待续
//第8章
博弈论与动态规划
//引言
//PRWSim（一个可能的真实世界模拟程序）
//博弈论中的概念
//非“博弈论”博弈
//随机策略
//多期博弈的效用
//动态规划
//解井字棋游戏
//条件期望值：一个例子
//一般情形
//分割、信息与动态规划（DP）选择：一个例子
//一般化：博弈的两种类型
//维数的诅咒
//分解、简化、探索和近似
//第9章
莫辛萨缪尔森模型
//引言
//莫辛萨缪尔森(MS)模型及其求解
//马科维茨与萨缪尔森之争：背景
//滑行路径策略及其基本原理
//相对风险规避
//GuidedSavings效用函数
//资金充裕的情形
//一个生命周期博弈效用函数
//第10章
作为社会选择的投资组合选择
//引言
//阿罗悖论
//古德曼和马科维茨（GM，1952）定理
//理性决策者的社会排序
//希尔德雷斯的建议
//马科维茨和布莱（MB）公理
//算术和几何平均效用
//重新审视对称性
//尺度调整策略
//投票团体
//卢斯、雷法和纳什（LRN）选择规则
//纳什对称性
//一项建议
//自由、平等与博爱
//第11章
评价和近似
//引言
//期望效用最大化：精确的、近似的、显式的、隐式的
//家庭投资者
//马科维茨和范戴克方法
//布莱马科维茨NPV分析
//TCPA程序
//估计PV的均值、方差和协方差
//有效边界展示
//重新取样的AC/LOC投资组合
//TCPA 10的假设
//超越马科维茨
//“桶”：一个简要的文献回顾
//“答案”博弈
//先有问题，然后才有答案
//第12章
未来展望
//引言
//JSSPG
//建议
//当前的实践
//议程
//IBM EASE的特性
//凤凰涅槃
//第7层
//SIMSCRIPT M的增强功能
//计算：过去、现在和未来
//冯·诺依曼（1958）：《计算机与人脑》
//计算机与人脑再探
//仿真，而非复制
//第三种类型的事件调用
//进程处理进程
//易于并行化的进程
//本地资源组
//微观和宏观并行化
//结语
//注释
//参考文献
//出版说明