前言
教学建议
第1章　风险管理概论
本章提要
引导案例
1. 1　风险的含义与分类
1. 2　风险管理体系
1. 3　金融风险管理体系概述
知识框架与学习目标
第2章　风险管理量化基础
本章提要
引导案例
2. 1　风险损失分布的卡方拟合优度检验
2. 2　风险次数与损失的概率估计
2. 3　风险损失描述
知识框架与学习目标
第3章　风险识别
本章提要
引导案例
3. 1　风险形成的机理
3. 2　风险识别的流程
3. 3　风险识别的方法
知识框架与学习目标
第4章　风险评估
本章提要
引导案例
4. 1　风险评估的流程
4. 2　风险评估的内容
4. 3　风险评估的技术
4. 4　风险评估技术的选择
4. 5　风险描述
4. 6　风险评估记录与报告
知识框架与学习目标
第5章　风险管理措施
本章提要
引导案例
5. 1　风险管理措施概述
5. 2　控制型风险管理措施
5. 3　融资型风险管理措施
5. 4　内部风险抑制措施
知识框架与学习目标
第6章　内部控制及其有效性评价
本章提要
引导案例
6. 1　企业内部控制概述
6. 2　企业内部控制机制的设计
6. 3　企业内部控制评价
6. 4　商业银行的内部控制及其评价
知识框架与学习目标
第7章　信用风险与违约率估算
本章提要
引导案例
7. 1　信用风险概述
7. 2　信用风险识别
7. 3　企业违约率的统计计算
7. 4　企业违约率的生存分析
7. 5　无套利均衡法
7. 6　信用价差法
7. 7　KMV模型
7. 8　线性概率模型
7. 9　离散响应模型
知识框架与学习目标
第8章　信用风险损失估算
本章提要
引导案例
8. 1　预期信用损失与非预期信用损失
8. 2　违约损失率估算
8. 3　信用价差
8. 4　信用风险价值
知识框架与学习目标
第9章　信用质量评估
本章提要
引导案例
9. 1　企业信用质量评估
9. 2　信用评级
9. 3　个人信用评分
知识框架与学习目标
第10章　信用风险监测与管理
本章提要
引导案例
10. 1　信用风险监测
10. 2　信用风险管理
知识框架与学习目标
第11章　市场风险与波动率估算
本章提要
引导案例
11. 1　市场风险概述
11. 2　市场风险识别
11. 3　波动率计算
知识框架与学习目标
第12章　 风险价值及预期尾部损失的计算与有效性评价
本章提要
引导案例
12. 1　风险价值的含义与估算
12. 2　风险价值估算的有效性检验
12. 3　资产组合的风险价值分析
12. 4　预期尾部损失的计算与有效性评价
知识框架与学习目标
第13章　市场风险分析与管理
本章提要
引导案例
13. 1　利率期限结构与收益率曲线
13. 2　利率敏感性缺口分析与管理
13. 3　固定收益证券价格分析与管理
13. 4　外汇敞口分析
13. 5　 权益资产及其衍生产品的风险敏感性分析
13. 6　压力测试
知识框架与学习目标
第14章　市场风险监测与管理
本章提要
引导案例
14. 1　市场风险监测
14. 2　限额管理
14. 3　套期保值
14. 4　资产负债组合免疫管理
14. 5　资产组合优化
14. 6　资产组合绩效评价
14. 7　银行账簿利率风险管理
知识框架与学习目标
第15章　流动性风险管理
本章提要
引导案例
15. 1　流动性风险概述
15. 2　流动性风险的识别
15. 3　流动性风险的度量
15. 4　流动性风险的管理
15. 5　流动性风险的监管
知识框架与学习目标
第16章　操作风险管理
本章提要
引导案例
16. 1　操作风险概述
16. 2　操作风险的识别
16. 3　操作风险的评估
16. 4　操作风险的管理
16. 5　操作风险的监测、预警与报告
知识框架与学习目标
第17章　资本管理与资本规划
本章提要
引导案例
17. 1　资本监管指标计算
17. 2　资本定义与计算
17. 3　 信用风险加权资产的权重法计量
17. 4　 信用风险加权资产的内部评级法计量
17. 5　 市场风险加权资产的标准法计量
17. 6　 市场风险加权资产的内部模型法计量
17. 7　 市场风险加权资产的简化标准法计量
17. 8　 操作风险加权资产的基本指标法计量
17. 9　 操作风险加权资产的标准法计量
17. 10　 操作风险加权资产的高级计量法
17. 11　经济资本预算
17. 12　资本规划
知识框架与学习目标
第18章　 系统性金融风险与金融审慎监管
本章提要
引导案例
18. 1　系统性金融风险
18. 2　宏观审慎监管
18. 3　双支柱调控框架
知识框架与学习目标